PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIF с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIF с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FTIF is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, FTIF returned 36.91% vs 47.09% for BLCR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTIF charges 0.60%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности FTIF и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 25.81%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью 19.56%.

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIF и BLCR

2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		25.81%7.79%0.50%7.45%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between FTIF and BLCR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.54

The correlation between FTIF and BLCR shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTIF и BLCR

Секторы
FTIF
BLCR

Энергетика

44.1%
2.2%

Сырьевые материалы

20.1%
2.2%

Промышленность

16.5%
13.5%

Недвижимость

12.1%

-

Технологии

4.1%
35.7%

Потребительский циклический сектор

3.2%
10.9%

Коммуникационные услуги

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

12.1%

Здравоохранение

-

7.6%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Энергетика

FTIF
44.1%
BLCR
2.2%

Сырьевые материалы

FTIF
20.1%
BLCR
2.2%

Промышленность

FTIF
16.5%
BLCR
13.5%

Недвижимость

FTIF
12.1%
BLCR

-

Технологии

FTIF
4.1%
BLCR
35.7%

Потребительский циклический сектор

FTIF
3.2%
BLCR
10.9%

Коммуникационные услуги

FTIF

-

BLCR
11.0%

Потребительский защитный сектор

FTIF

-

BLCR

-

Финансовые услуги

FTIF

-

BLCR
12.1%

Здравоохранение

FTIF

-

BLCR
7.6%

Коммунальные услуги

FTIF

-

BLCR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

FTIF vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIFBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
3.05

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
4.02

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

4.61

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

21.86

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIF vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIFBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

3.05

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.90

-1.14

Просадки

Сравнение просадок FTIF и BLCR

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIFBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-21.29%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-10.26%

+4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.37%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-2.19%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.16%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и BLCR

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) составляет 4.05%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что FTIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIFBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.45%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

12.24%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

15.54%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

17.47%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

17.47%

+1.49%

Сравнение комиссий FTIF и BLCR

FTIF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и BLCR

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%

Часто задаваемые вопросы

FTIF and BLCR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.45%) compared to FTIF (4.05%). In terms of maximum drawdown, FTIF dropped -27.83% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 36.91% for FTIF. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 36.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: First Trust and BlackRock. Their fees differ too: 0.60% for FTIF and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIF и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор