PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTIF с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIF с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FTIF is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, FTIF returned 11.69%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTIF charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности FTIF и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

FTIF

1 день
0.39%
1 месяц
-1.75%
6 месяцев
13.79%
С начала года
20.63%
1 год
27.53%
3 года*
11.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIF и AVIE

2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		20.63%7.79%0.50%12.31%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%11.20%

Correlation

The correlation between FTIF and AVIE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.79

The correlation between FTIF and AVIE shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTIF и AVIE

Секторы
FTIF
AVIE

Энергетика

38.0%
30.0%

Сырьевые материалы

22.0%
9.8%

Промышленность

18.0%
1.3%

Недвижимость

14.0%
0.1%

Потребительский циклический сектор

4.0%
0.0%

Технологии

2.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

17.1%

Финансовые услуги

-

15.0%

Здравоохранение

-

26.3%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Энергетика

FTIF
38.0%
AVIE
30.0%

Сырьевые материалы

FTIF
22.0%
AVIE
9.8%

Промышленность

FTIF
18.0%
AVIE
1.3%

Недвижимость

FTIF
14.0%
AVIE
0.1%

Потребительский циклический сектор

FTIF
4.0%
AVIE
0.0%

Технологии

FTIF
2.0%
AVIE
0.1%

Коммуникационные услуги

FTIF

-

AVIE

-

Потребительский защитный сектор

FTIF

-

AVIE
17.1%

Финансовые услуги

FTIF

-

AVIE
15.0%

Здравоохранение

FTIF

-

AVIE
26.3%

Коммунальные услуги

FTIF

-

AVIE
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с FTAGFTIF с QDTEFTIF с MTUMFTIF с FXIFX
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

FTIF vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTIFAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.71

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.96

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

5.53

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

17.46

-5.03

FTIF vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTIF и AVIE

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIFAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-12.39%

-15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-4.97%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-12.39%

-15.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-0.28%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-2.96%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.57%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и AVIE

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) составляет 3.51%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что FTIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIFAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.73%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

7.59%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

10.14%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

12.90%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

12.90%

+5.90%

Сравнение комиссий FTIF и AVIE

FTIF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и AVIE

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTIF and AVIE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.73%) compared to FTIF (3.51%). In terms of maximum drawdown, FTIF dropped -27.83% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, AVIE leads with 13.39% vs 11.69% for FTIF. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIE has performed better with a 13.39% return vs 11.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.11% for FTIF.

They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.60% for FTIF and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIF и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор