PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIF с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTIF с AVIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).

FTIF и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FTIF и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTIF и AVIE

2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.07%7.79%0.50%12.52%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		10.59%11.37%6.17%10.25%

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у AVIE с доходностью 10.59%.

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.70%
С начала года
10.59%
6 месяцев
15.07%
1 год
14.85%
3 года*
12.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с DIPSXAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с SPLVAVIE с SCHD

Сравнение комиссий FTIF и AVIE

FTIF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF

Доходность на риск

FTIF vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIFAVIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.02

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.41

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.25

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

3.59

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIF vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа AVIE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIFAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.02

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.04

-0.37

Корреляция

Корреляция между FTIF и AVIE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и AVIE

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности AVIE в 1.48%

TTM2025202420232022
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%0.00%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.48%1.75%1.89%3.72%0.39%

Просадки

Сравнение просадок FTIF и AVIE

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и AVIE.

Загрузка...

Показатели просадок

FTIFAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-12.39%

-15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-11.53%

-5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.70%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-3.10%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

4.02%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и AVIE

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что FTIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTIFAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.69%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

7.38%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.97%

14.66%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

13.10%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

13.10%

+6.17%