PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIF с ABFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIF с ABFL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and ABFL (Abacus FCF Leaders ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FTIF is passively managed, while ABFL is actively managed. Over the past 3 years, FTIF returned 16.19%/yr vs 19.01%/yr for ABFL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTIF charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for ABFL.

Доходность

Сравнение доходности FTIF и ABFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Abacus FCF Leaders ETF (ABFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 25.81%, что значительно выше, чем у ABFL с доходностью 17.63%.

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABFL

1 день
0.02%
1 месяц
6.04%
С начала года
17.63%
6 месяцев
17.18%
1 год
20.72%
3 года*
19.01%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIF и ABFL

2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		25.81%7.79%0.50%12.52%
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		17.63%8.07%18.26%21.87%

Correlation

The correlation between FTIF and ABFL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.62

The correlation between FTIF and ABFL shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTIF и ABFL

Секторы
FTIF
ABFL

Энергетика

44.1%
7.9%

Сырьевые материалы

20.1%
4.3%

Промышленность

16.5%
20.9%

Недвижимость

12.1%

-

Технологии

4.1%
35.2%

Потребительский циклический сектор

3.2%
6.3%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.3%

Финансовые услуги

-

2.8%

Здравоохранение

-

12.5%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FTIF
44.1%
ABFL
7.9%

Сырьевые материалы

FTIF
20.1%
ABFL
4.3%

Промышленность

FTIF
16.5%
ABFL
20.9%

Недвижимость

FTIF
12.1%
ABFL

-

Технологии

FTIF
4.1%
ABFL
35.2%

Потребительский циклический сектор

FTIF
3.2%
ABFL
6.3%

Коммуникационные услуги

FTIF

-

ABFL
2.9%

Потребительский защитный сектор

FTIF

-

ABFL
7.3%

Финансовые услуги

FTIF

-

ABFL
2.8%

Здравоохранение

FTIF

-

ABFL
12.5%

Коммунальные услуги

FTIF

-

ABFL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Abacus FCF Leaders ETF

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX
Часто сравнивают с ABFL:
ABFL с ABLDABFL с ABLSABFL с ABLGABFL с FTAGABFL с QMARABFL с VTIABFL с SPXM

Доходность на риск

FTIF vs. ABFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c ABFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Abacus FCF Leaders ETF (ABFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIFABFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.36

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
1.91

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

2.90

+3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

9.41

+10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIF vs. ABFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа ABFL равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и ABFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIFABFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.36

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.79

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FTIF и ABFL

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что меньше максимальной просадки ABFL в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и ABFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIFABFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-34.95%

+7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-7.17%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-19.92%

-7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-4.99%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.21%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и ABFL

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) составляет 4.05%, в то время как у Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что FTIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIFABFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.48%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

11.70%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

15.31%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

17.09%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

18.71%

+0.25%

Сравнение комиссий FTIF и ABFL

FTIF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ABFL в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и ABFL

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности ABFL в 0.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTIF and ABFL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABFL has higher volatility (4.48%) compared to FTIF (4.05%). In terms of maximum drawdown, FTIF dropped -27.83% vs ABFL's -34.95%.

On 3-year performance, ABFL leads with 19.01% vs 16.19% for FTIF. On fees, ABFL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ABFL has performed better with a 19.01% return vs 16.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABFL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.53% for ABFL.

They also come from different issuers: First Trust and Abacus. Their fees differ too: 0.60% for FTIF and 0.49% for ABFL.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIF и ABFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор