Сравнение FTIEX с TBGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).
FTIEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FTIEX и TBGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTIEX и TBGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTIEX Fidelity Total International Equity Fund | 1.14% | 32.46% | 6.58% | 16.31% | -17.03% | 11.11% | 17.91% | 27.63% | -15.19% | 28.22% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 3.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FTIEX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции FTIEX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 9.82% против 7.70% соответственно.
FTIEX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.82%
TBGVX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTIEX и TBGVX
FTIEX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.
Доходность на риск
FTIEX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск
FTIEX
TBGVX
Сравнение FTIEX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTIEX | TBGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.58 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.13 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.74 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 6.58 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTIEX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.72 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.73 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между FTIEX и TBGVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTIEX и TBGVX
Дивидендная доходность FTIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTIEX Fidelity Total International Equity Fund | 1.22% | 1.23% | 1.57% | 1.33% | 1.07% | 8.67% | 2.46% | 1.66% | 1.00% | 2.43% | 1.47% | 1.25% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.71% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок FTIEX и TBGVX
Максимальная просадка FTIEX за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIEX и TBGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTIEX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -50.97% | -10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -9.56% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.02% | -17.71% | -12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -31.18% | -2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -7.46% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -6.09% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.66% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTIEX и TBGVX
Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FTIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTIEX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 4.70% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 7.39% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 12.36% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 11.03% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 12.64% | +4.07% |