Сравнение FTIEX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
FTIEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FTIEX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTIEX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTIEX Fidelity Total International Equity Fund | 1.14% | 32.46% | 6.58% | 16.31% | -17.03% | 11.11% | 17.91% | 27.63% | -15.19% | 28.22% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FTIEX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции FTIEX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 9.82% против 7.22% соответственно.
FTIEX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.82%
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTIEX и IVFIX
FTIEX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
FTIEX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
FTIEX
IVFIX
Сравнение FTIEX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTIEX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.12 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.75 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 4.40 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 18.54 | -10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTIEX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.12 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.84 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.22 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FTIEX и IVFIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTIEX и IVFIX
Дивидендная доходность FTIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTIEX Fidelity Total International Equity Fund | 1.22% | 1.23% | 1.57% | 1.33% | 1.07% | 8.67% | 2.46% | 1.66% | 1.00% | 2.43% | 1.47% | 1.25% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок FTIEX и IVFIX
Максимальная просадка FTIEX за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIEX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTIEX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -51.49% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -8.47% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.02% | -21.29% | -8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -33.46% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -5.22% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -11.69% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.01% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTIEX и IVFIX
Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что FTIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTIEX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 4.59% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 8.19% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 14.67% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 12.97% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 14.74% | +1.97% |