PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIEX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTIEX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FTIEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FTIEX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTIEX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		1.14%32.46%6.58%16.31%-17.03%11.11%17.91%27.63%-15.19%28.22%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FTIEX показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FTIEX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 9.82% против 19.08% соответственно.

FTIEX

1 день
3.08%
1 месяц
-7.55%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.36%
1 год
24.67%
3 года*
15.94%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.82%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total International Equity Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FTIEX:
FTIEX с FSPSXFTIEX с TRIGXFTIEX с FNILXFTIEX с FOCPXFTIEX с FIGFXFTIEX с FEQIXFTIEX с WCMIX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FTIEX и FBGRX

FTIEX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

FTIEX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIEX
Ранг доходности на риск FTIEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIEX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIEX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIEXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.13

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.73

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.00

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

7.92

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIEX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIEX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIEX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIEXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.13

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.81

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.65

-0.42

Корреляция

Корреляция между FTIEX и FBGRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIEX и FBGRX

Дивидендная доходность FTIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		1.22%1.23%1.57%1.33%1.07%8.67%2.46%1.66%1.00%2.43%1.47%1.25%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FTIEX и FBGRX

Максимальная просадка FTIEX за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIEX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTIEXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-58.64%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-13.89%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-43.08%

+13.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-43.08%

+9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-8.68%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-12.58%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.51%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIEX и FBGRX

Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 7.91% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTIEXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

7.83%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

14.08%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

24.98%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

24.93%

-8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

23.63%

-6.92%