PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTI с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTI с DIVO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTI (TechnipFMC plc) is a stock, while DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past 5 years, FTI returned 57.51%/yr vs 10.82%/yr for DIVO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTI и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TechnipFMC plc (FTI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTI показывает доходность 61.84%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 7.50%.

FTI

1 день
-0.36%
1 месяц
7.48%
6 месяцев
37.86%
С начала года
61.84%
1 год
119.43%
3 года*
61.26%
5 лет*
57.51%
10 лет*
14.32%

DIVO

1 день
0.47%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
5.18%
С начала года
7.50%
1 год
17.03%
3 года*
15.12%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTI и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTI
TechnipFMC plc		61.84%54.90%44.78%66.07%105.91%-15.36%-55.23%12.09%-36.32%-11.44%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		7.50%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between FTI and DIVO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.38

The correlation between FTI and DIVO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TechnipFMC plc

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с FTI:
FTI с TDWFTI с AROCFTI с SPYFTI с NVDAFTI с AVGOFTI с QQQFTI с FANG
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV

Доходность на риск

FTI vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTI
Ранг доходности на риск FTI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTI: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTI c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TechnipFMC plc (FTI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTIDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
1.87

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
2.79

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.33

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.31

2.88

+4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.68

10.14

+10.54

FTI vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTI на текущий момент составляет 3.68, что выше коэффициента Шарпа DIVO равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTI и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTI и DIVO

Максимальная просадка FTI за все время составила -91.74%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTI и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.74%

-30.04%

-61.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-5.95%

-10.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.94%

-12.12%

-16.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.71%

-13.72%

-22.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

0.00%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.83%

-2.59%

-31.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

1.68%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FTI и DIVO

TechnipFMC plc (FTI) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что FTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

2.42%

+8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.90%

7.05%

+15.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.84%

9.15%

+23.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.21%

11.93%

+30.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.66%

14.79%

+32.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTI и DIVO

Дивидендная доходность FTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности DIVO в 6.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.36%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
FTI
TechnipFMC plc		0.28%0.45%0.69%0.50%0.00%0.00%1.38%2.43%2.66%0.42%

Часто задаваемые вопросы

FTI and DIVO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTI has higher volatility (10.95%) compared to DIVO (2.42%). In terms of maximum drawdown, FTI dropped -91.74% vs DIVO's -30.04%.

FTI currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTI и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор