PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHMX с FMCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHMX с FMCSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTHMX (FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares) and FMCSX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past year, FTHMX returned 27.99% vs 31.34% for FMCSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FTHMX charges 0.83%/yr vs 0.85%/yr for FMCSX.

Доходность

Сравнение доходности FTHMX и FMCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHMX показывает доходность 14.83%, что значительно ниже, чем у FMCSX с доходностью 17.37%.

FTHMX

1 день
0.59%
1 месяц
2.44%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.83%
1 год
27.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMCSX

1 день
1.64%
1 месяц
3.81%
С начала года
17.37%
6 месяцев
18.71%
1 год
31.34%
3 года*
18.53%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHMX и FMCSX

2026 (YTD)202520242023
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		14.83%12.89%12.48%11.60%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		17.37%11.80%14.55%10.76%

Correlation

The correlation between FTHMX and FMCSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between FTHMX and FMCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Часто сравнивают с FTHMX:
FTHMX с FTXFXFTHMX с DDDIXFTHMX с BTMFXFTHMX с FZFLXFTHMX с BIGTXFTHMX с DSMFXFTHMX с FAMEX
Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с VOFMCSX с FLPSXFMCSX с VIMAXFMCSX с FDVLXFMCSX с FLCSXFMCSX с VOO

Доходность на риск

FTHMX vs. FMCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHMX
Ранг доходности на риск FTHMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHMX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHMX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHMXFMCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.10

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.95

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

3.83

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.43

14.86

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHMX vs. FMCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHMX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMCSX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHMX и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHMXFMCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.10

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.58

+0.72

Просадки

Сравнение просадок FTHMX и FMCSX

Максимальная просадка FTHMX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки FMCSX в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHMX и FMCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHMXFMCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.45%

-62.19%

+41.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-8.55%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-9.35%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.20%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHMX и FMCSX

Текущая волатильность для FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) составляет 3.45%, в то время как у Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что FTHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHMXFMCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

5.04%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

12.28%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

15.58%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

17.72%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

18.60%

-3.17%

Сравнение комиссий FTHMX и FMCSX

FTHMX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии FMCSX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHMX и FMCSX

Дивидендная доходность FTHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности FMCSX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.56%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		0.29%0.33%0.28%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTHMX and FMCSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMCSX has higher volatility (5.04%) compared to FTHMX (3.45%). In terms of maximum drawdown, FTHMX dropped -20.45% vs FMCSX's -62.19%.

FTHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHMX и FMCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор