PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHF с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHF с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

FTHF и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTHF и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHF и EEM

2026 (YTD)202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		15.23%65.30%-8.14%18.14%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%11.64%

Доходность по периодам

С начала года, FTHF показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.61%.

FTHF

1 день
1.84%
1 месяц
-8.41%
С начала года
15.23%
6 месяцев
31.41%
1 год
76.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с DFEMFTHF с DIEMFTHF с CGNGFTHF с DEHP
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий FTHF и EEM

FTHF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.

FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FTHF vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHF c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHFEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.67

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.26

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.33

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

2.52

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.66

9.62

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHF vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHF на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа EEM равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHF и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHFEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.67

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.35

+1.11

Корреляция

Корреляция между FTHF и EEM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHF и EEM

Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности EEM в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.91%4.40%3.34%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FTHF и EEM

Максимальная просадка FTHF за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHFEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-66.43%

+49.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-13.52%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-9.60%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-16.12%

+11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

3.55%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHF и EEM

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что FTHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHFEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

9.51%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.74%

15.13%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.47%

20.24%

+11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

18.43%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

20.32%

+3.92%