PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGS с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGS с ROBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTGS (First Trust Growth Strength ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - FTGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTGS returned 18.88%/yr vs 10.10%/yr for ROBT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FTGS charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности FTGS и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGS показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 14.22%.

FTGS

1 день
-0.75%
1 месяц
3.43%
С начала года
5.22%
6 месяцев
5.10%
1 год
12.55%
3 года*
18.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROBT

1 день
-1.73%
1 месяц
13.18%
С начала года
14.22%
6 месяцев
12.64%
1 год
30.71%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGS и ROBT

2026 (YTD)2025202420232022
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		5.22%12.78%15.76%33.69%1.09%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.22%15.16%-0.41%27.77%-0.02%

Correlation

The correlation between FTGS and ROBT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.83

The correlation between FTGS and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTGS и ROBT

Секторы
FTGS
ROBT

Технологии

30.6%
57.0%

Здравоохранение

17.6%
7.4%

Финансовые услуги

16.2%
1.6%

Потребительский циклический сектор

13.6%
6.6%

Промышленность

12.3%
20.4%

Коммуникационные услуги

5.7%
4.1%

Энергетика

4.8%
1.5%

Потребительский защитный сектор

2.0%
1.4%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FTGS
30.6%
ROBT
57.0%

Здравоохранение

FTGS
17.6%
ROBT
7.4%

Финансовые услуги

FTGS
16.2%
ROBT
1.6%

Потребительский циклический сектор

FTGS
13.6%
ROBT
6.6%

Промышленность

FTGS
12.3%
ROBT
20.4%

Коммуникационные услуги

FTGS
5.7%
ROBT
4.1%

Энергетика

FTGS
4.8%
ROBT
1.5%

Потребительский защитный сектор

FTGS
2.0%
ROBT
1.4%

Сырьевые материалы

FTGS
1.9%
ROBT

-

Недвижимость

FTGS

-

ROBT

-

Коммунальные услуги

FTGS

-

ROBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Growth Strength ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с FTGS:
FTGS с VUGFTGS с OALCFTGS с VOOFTGS с SEEGXFTGS с FCNKXFTGS с FMAGFTGS с SPY
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

FTGS vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGS
Ранг доходности на риск FTGS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGS c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGSROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.32

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.88

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

4.09

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGS vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGS на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBT равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGS и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGSROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.32

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.35

+0.75

Просадки

Сравнение просадок FTGS и ROBT

Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGSROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-44.47%

+24.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-21.66%

+12.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-27.68%

+7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.73%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-15.97%

+13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

7.53%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGS и ROBT

Текущая волатильность для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) составляет 3.33%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что FTGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGSROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

6.46%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

17.51%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

23.32%

-9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

25.18%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

25.48%

-8.33%

Сравнение комиссий FTGS и ROBT

FTGS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGS и ROBT

Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		0.09%0.16%0.39%0.62%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

FTGS and ROBT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.46%) compared to FTGS (3.33%). In terms of maximum drawdown, FTGS dropped -19.99% vs ROBT's -44.47%.

On 3-year performance, FTGS leads with 18.88% vs 10.10% for ROBT. On fees, FTGS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTGS has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTGS has performed better with a 18.88% return vs 10.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTGS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

FTGS has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for ROBT.

FTGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while ROBT is Technology Equities. FTGS tracks The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Their fees differ too: 0.60% for FTGS and 0.65% for ROBT.

ROBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGS и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор