PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTGS с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTGS и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGS и QCLR


2026 (YTD)2025202420232022
FTGS
First Trust Growth Strength ETF
-3.69%12.78%15.76%33.69%1.09%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-6.67%11.27%20.27%28.87%-6.09%

Доходность по периодам

С начала года, FTGS показывает доходность -3.69%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -6.67%.


FTGS

1 день
2.76%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-5.18%
1 год
14.55%
3 года*
15.87%
5 лет*
10 лет*

QCLR

1 день
1.60%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-5.64%
1 год
10.86%
3 года*
12.72%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Growth Strength ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий FTGS и QCLR

И FTGS, и QCLR имеют комиссию равную 0.60%.


Доходность на риск

FTGS vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGS
Ранг доходности на риск FTGS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS: 5151
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGS c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTGSQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.91

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.06

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

4.33

+0.50

FTGS vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGS на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGS и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTGSQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.91

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.53

+0.44

Корреляция

Корреляция между FTGS и QCLR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGS и QCLR

Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности QCLR в 15.95%


TTM20252024202320222021
FTGS
First Trust Growth Strength ETF
0.10%0.16%0.39%0.62%0.21%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.95%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Просадки

Сравнение просадок FTGS и QCLR

Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


FTGSQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-21.77%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-10.22%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-8.78%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-6.32%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.50%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGS и QCLR

First Trust Growth Strength ETF (FTGS) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FTGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTGSQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

3.86%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

8.53%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

12.06%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

12.61%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

12.61%

+4.72%