Сравнение FTGS с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
FTGS и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTGS и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTGS и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTGS First Trust Growth Strength ETF | -3.69% | 12.78% | 15.76% | 33.69% | 1.09% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -6.67% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -6.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FTGS показывает доходность -3.69%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -6.67%.
FTGS
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -5.64%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTGS и QCLR
И FTGS, и QCLR имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
FTGS vs. QCLR — Ранг доходности на риск
FTGS
QCLR
Сравнение FTGS c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGS | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.91 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.06 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 4.33 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGS | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.91 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.53 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между FTGS и QCLR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGS и QCLR
Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности QCLR в 15.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 0.10% | 0.16% | 0.39% | 0.62% | 0.21% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.95% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок FTGS и QCLR
Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTGS | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -21.77% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -10.22% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -8.78% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -6.32% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.50% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGS и QCLR
First Trust Growth Strength ETF (FTGS) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FTGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTGS | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 3.86% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 8.53% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 12.06% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 12.61% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 12.61% | +4.72% |