PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGS с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGS с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTGS (First Trust Growth Strength ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FTGS tracks the The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross while HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTGS returned 18.88%/yr vs 22.04%/yr for HLAL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FTGS charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности FTGS и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGS показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

FTGS

1 день
-0.75%
1 месяц
3.43%
С начала года
5.22%
6 месяцев
5.10%
1 год
12.55%
3 года*
18.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGS и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		5.22%12.78%15.76%33.69%1.09%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-0.65%

Correlation

The correlation between FTGS and HLAL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.83

The correlation between FTGS and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTGS и HLAL

Секторы
FTGS
HLAL

Технологии

30.6%
50.4%

Здравоохранение

17.6%
10.5%

Финансовые услуги

16.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

13.6%
5.6%

Промышленность

12.3%
4.6%

Коммуникационные услуги

5.7%
16.7%

Энергетика

4.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.0%
2.9%

Сырьевые материалы

1.9%
2.5%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

FTGS
30.6%
HLAL
50.4%

Здравоохранение

FTGS
17.6%
HLAL
10.5%

Финансовые услуги

FTGS
16.2%
HLAL
0.0%

Потребительский циклический сектор

FTGS
13.6%
HLAL
5.6%

Промышленность

FTGS
12.3%
HLAL
4.6%

Коммуникационные услуги

FTGS
5.7%
HLAL
16.7%

Энергетика

FTGS
4.8%
HLAL
4.5%

Потребительский защитный сектор

FTGS
2.0%
HLAL
2.9%

Сырьевые материалы

FTGS
1.9%
HLAL
2.5%

Недвижимость

FTGS

-

HLAL
0.8%

Коммунальные услуги

FTGS

-

HLAL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Growth Strength ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с FTGS:
FTGS с VUGFTGS с OALCFTGS с VOOFTGS с SEEGXFTGS с FCNKXFTGS с FMAGFTGS с SPY
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

FTGS vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGS
Ранг доходности на риск FTGS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGS c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGSHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
3.33

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
4.62

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.59

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

4.30

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

19.85

-15.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGS vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGS на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGS и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGSHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

3.33

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.89

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FTGS и HLAL

Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGSHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-33.57%

+13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-10.20%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-21.67%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.07%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-5.00%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.20%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGS и HLAL

Текущая волатильность для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) составляет 3.33%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что FTGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGSHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.70%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.95%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

13.17%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

17.60%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

20.21%

-3.06%

Сравнение комиссий FTGS и HLAL

FTGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGS и HLAL

Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		0.09%0.16%0.39%0.62%0.21%0.00%0.00%0.00%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FTGS and HLAL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (3.70%) compared to FTGS (3.33%). In terms of maximum drawdown, FTGS dropped -19.99% vs HLAL's -33.57%.

On 3-year performance, HLAL leads with 22.04% vs 18.88% for FTGS. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FTGS has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HLAL has performed better with a 22.04% return vs 18.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for FTGS.

HLAL has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.09% for FTGS.

FTGS tracks The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: First Trust and Wahed. Their fees differ too: 0.60% for FTGS and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGS и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор