PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGS с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGS с FTXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTGS (First Trust Growth Strength ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FTGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTGS returned 18.88%/yr vs 61.52%/yr for FTXL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTGS и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGS показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 115.70%.

FTGS

1 день
-0.75%
1 месяц
3.43%
С начала года
5.22%
6 месяцев
5.10%
1 год
12.55%
3 года*
18.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
2.21%
1 месяц
30.59%
С начала года
115.70%
6 месяцев
113.17%
1 год
225.15%
3 года*
61.52%
5 лет*
34.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGS и FTXL

2026 (YTD)2025202420232022
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		5.22%12.78%15.76%33.69%1.09%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		115.70%48.94%7.59%54.41%6.21%

Correlation

The correlation between FTGS and FTXL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.72

Over the past year, the correlation between FTGS and FTXL has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTGS и FTXL

Секторы
FTGS
FTXL

Технологии

30.6%
99.5%

Здравоохранение

17.6%

-

Финансовые услуги

16.2%

-

Потребительский циклический сектор

13.6%

-

Промышленность

12.3%
0.5%

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Энергетика

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FTGS
30.6%
FTXL
99.5%

Здравоохранение

FTGS
17.6%
FTXL

-

Финансовые услуги

FTGS
16.2%
FTXL

-

Потребительский циклический сектор

FTGS
13.6%
FTXL

-

Промышленность

FTGS
12.3%
FTXL
0.5%

Коммуникационные услуги

FTGS
5.7%
FTXL

-

Энергетика

FTGS
4.8%
FTXL

-

Потребительский защитный сектор

FTGS
2.0%
FTXL

-

Сырьевые материалы

FTGS
1.9%
FTXL

-

Недвижимость

FTGS

-

FTXL

-

Коммунальные услуги

FTGS

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Growth Strength ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FTGS:
FTGS с VUGFTGS с OALCFTGS с VOOFTGS с SEEGXFTGS с FCNKXFTGS с FMAGFTGS с SPY
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

FTGS vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGS
Ранг доходности на риск FTGS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGS c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGSFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
6.33

-5.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
5.74

-4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.78

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

15.62

-14.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

58.28

-53.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGS vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGS на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGS и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGSFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

6.33

-5.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.94

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FTGS и FTXL

Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGSFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-43.87%

+23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-14.51%

+5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-41.57%

+21.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

0.00%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-10.56%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.88%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGS и FTXL

Текущая волатильность для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) составляет 3.33%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.28%. Это указывает на то, что FTGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGSFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

14.28%

-10.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

28.98%

-18.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

35.94%

-22.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

36.02%

-18.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

34.25%

-17.10%

Сравнение комиссий FTGS и FTXL

И FTGS, и FTXL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGS и FTXL

Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FTXL в 0.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		0.09%0.16%0.39%0.62%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.12%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

FTGS and FTXL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.28%) compared to FTGS (3.33%). In terms of maximum drawdown, FTGS dropped -19.99% vs FTXL's -43.87%.

On 3-year performance, FTXL leads with 61.52% vs 18.88% for FTGS. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FTGS has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTXL has performed better with a 61.52% return vs 18.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTGS and FTXL have the same expense ratio: 0.60% per year.

FTXL has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.09% for FTGS.

FTGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTXL is Semiconductors. FTGS tracks The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGS и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор