PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGS с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGS с DARP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и Grizzle Growth ETF (DARP).

FTGS и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FTGS и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGS и DARP

2026 (YTD)202520242023
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		-3.69%12.78%15.76%13.99%
DARP
Grizzle Growth ETF		4.29%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, FTGS показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.

FTGS

1 день
2.76%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-5.18%
1 год
14.55%
3 года*
15.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Growth Strength ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с FTGS:
FTGS с VUGFTGS с OALCFTGS с VOOFTGS с SEEGXFTGS с FCNKXFTGS с QQQFTGS с FMAG
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий FTGS и DARP

FTGS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
FTGS
First Trust Growth Strength ETF

Доходность на риск

FTGS vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGS
Ранг доходности на риск FTGS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGS c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGSDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.19

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.73

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

3.97

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

16.42

-11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGS vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGS на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGS и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGSDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.19

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.11

-0.13

Корреляция

Корреляция между FTGS и DARP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGS и DARP

Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности DARP в 0.42%

TTM2025202420232022
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		0.10%0.16%0.39%0.62%0.21%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.42%0.43%1.93%0.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTGS и DARP

Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

FTGSDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-30.27%

+10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-15.92%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-9.09%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-4.84%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.85%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGS и DARP

Текущая волатильность для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) составляет 5.51%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что FTGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTGSDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

9.51%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

19.28%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

29.51%

-9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

26.42%

-9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

26.42%

-9.09%