PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGS с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGS с BBUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FTGS (First Trust Growth Strength ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - FTGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTGS returned 17.32%/yr vs 20.74%/yr for BBUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FTGS charges 0.60%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности FTGS и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGS показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.68%.

FTGS

1 день
0.34%
1 месяц
-0.29%
С начала года
3.57%
6 месяцев
1.93%
1 год
9.01%
3 года*
17.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.43%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.38%
1 год
21.54%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGS и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		3.57%12.78%15.76%33.69%1.09%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.68%17.77%24.89%27.20%-0.33%

Correlation

The correlation between FTGS and BBUS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.89

The correlation between FTGS and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTGS и BBUS

Секторы
FTGS
BBUS

Технологии

32.6%
38.1%

Здравоохранение

17.5%
8.0%

Финансовые услуги

15.3%
11.2%

Потребительский циклический сектор

13.2%
9.1%

Промышленность

11.2%
7.4%

Коммуникационные услуги

6.1%
10.0%

Энергетика

4.8%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.4%

Сырьевые материалы

1.9%
1.2%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

FTGS
32.6%
BBUS
38.1%

Здравоохранение

FTGS
17.5%
BBUS
8.0%

Финансовые услуги

FTGS
15.3%
BBUS
11.2%

Потребительский циклический сектор

FTGS
13.2%
BBUS
9.1%

Промышленность

FTGS
11.2%
BBUS
7.4%

Коммуникационные услуги

FTGS
6.1%
BBUS
10.0%

Энергетика

FTGS
4.8%
BBUS
3.0%

Потребительский защитный сектор

FTGS
2.3%
BBUS
4.4%

Сырьевые материалы

FTGS
1.9%
BBUS
1.2%

Недвижимость

FTGS

-

BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

FTGS

-

BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Growth Strength ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FTGS:
FTGS с VUGFTGS с OALCFTGS с VOOFTGS с SEEGXFTGS с FCNKXFTGS с FMAGFTGS с JENSX
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

FTGS vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGS
Ранг доходности на риск FTGS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGS c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTGSBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.73

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.37

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

2.35

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

10.33

-7.15

FTGS vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGS на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGS и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTGS и BBUS

Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGSBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-35.35%

+15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-9.21%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-19.01%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-3.37%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-5.43%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.09%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGS и BBUS

Текущая волатильность для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) составляет 4.34%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что FTGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGSBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.89%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

9.87%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

12.53%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

17.13%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

19.59%

-2.48%

Сравнение комиссий FTGS и BBUS

FTGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGS и BBUS

Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		0.09%0.16%0.39%0.62%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTGS and BBUS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (4.89%) compared to FTGS (4.34%). In terms of maximum drawdown, FTGS dropped -19.99% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, BBUS leads with 20.74% vs 17.32% for FTGS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, FTGS has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 20.74% return vs 17.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.60% for FTGS.

BBUS has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.09% for FTGS.

FTGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. FTGS tracks The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for FTGS and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGS и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор