PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGE.DE с SXRY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGE.DE с SXRY.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) and SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone while SXRY.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTGE.DE returned 11.74%/yr vs 20.54%/yr for SXRY.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FTGE.DE charges 0.65%/yr vs 0.33%/yr for SXRY.DE.

Доходность

Сравнение доходности FTGE.DE и SXRY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGE.DE показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у SXRY.DE с доходностью 18.23%.

FTGE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
12.96%
6 месяцев
13.77%
1 год
31.10%
3 года*
22.44%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—

SXRY.DE

1 день
0.23%
1 месяц
4.00%
С начала года
18.23%
6 месяцев
19.05%
1 год
37.48%
3 года*
29.61%
5 лет*
20.54%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGE.DE и SXRY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		12.96%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%26.65%
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		18.23%37.80%18.15%33.34%-9.13%26.71%34.10%

Correlation

The correlation between FTGE.DE and SXRY.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.84

The correlation between FTGE.DE and SXRY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с FTGE.DE:
FTGE.DE с XESD.DEFTGE.DE с ZPRL.DEFTGE.DE с PRAE.DEFTGE.DE с SC0D.DEFTGE.DE с EUPE.DEFTGE.DE с AMES.DEFTGE.DE с MIVA.DE
Часто сравнивают с SXRY.DE:
SXRY.DE с SXRT.DESXRY.DE с CEMS.DESXRY.DE с HDX1.DESXRY.DE с IS3T.DESXRY.DE с VGKSXRY.DE с SPYSXRY.DE с IQQ0.DE

Доходность на риск

FTGE.DE vs. SXRY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SXRY.DE
Ранг доходности на риск SXRY.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRY.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRY.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGE.DE c SXRY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTGE.DESXRY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.35

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.20

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.85

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

14.30

-1.50

FTGE.DE vs. SXRY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGE.DE на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRY.DE равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGE.DE и SXRY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTGE.DE и SXRY.DE

Максимальная просадка FTGE.DE за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки SXRY.DE в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGE.DE и SXRY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGE.DESXRY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-43.59%

+16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-9.69%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

-17.61%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-25.00%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.98%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-11.61%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.61%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGE.DE и SXRY.DE

Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) составляет 3.30%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что FTGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGE.DESXRY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.90%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

12.78%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

15.89%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

18.29%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

19.65%

-1.27%

Сравнение комиссий FTGE.DE и SXRY.DE

FTGE.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SXRY.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGE.DE и SXRY.DE

Ни FTGE.DE, ни SXRY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FTGE.DE and SXRY.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRY.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRY.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.

FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone, while SXRY.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for FTGE.DE and 0.33% for SXRY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGE.DE и SXRY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор