PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с AKWA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGC с AKWA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE).

FTGC и AKWA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. AKWA.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Clean Water Industry. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FTGC и AKWA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGC и AKWA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%3.05%
AKWA.DE
Global X Clean Water UCITS ETF		1.04%13.80%5.75%24.66%-19.80%-0.07%
Разные валюты инструментов

FTGC торгуется в USD, в то время как AKWA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AKWA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у AKWA.DE с доходностью 1.04%.

FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%

AKWA.DE

1 день
2.33%
1 месяц
-6.56%
С начала года
1.04%
6 месяцев
-0.56%
1 год
13.17%
3 года*
12.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Global X Clean Water UCITS ETF

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с DBCFTGC с COMTFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA
Часто сравнивают с AKWA.DE:
AKWA.DE с AUDUSD=XAKWA.DE с QQQAKWA.DE с KROP.DEAKWA.DE с CAUT.DEAKWA.DE с XDG6.DEAKWA.DE с WNDY.DEAKWA.DE с XMLC.DE

Сравнение комиссий FTGC и AKWA.DE

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AKWA.DE в 0.50%.

FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
AKWA.DE
Global X Clean Water UCITS ETF

Доходность на риск

FTGC vs. AKWA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AKWA.DE
Ранг доходности на риск AKWA.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AKWA.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKWA.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKWA.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKWA.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKWA.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c AKWA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGCAKWA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.76

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.14

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

1.19

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

3.73

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGC vs. AKWA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа AKWA.DE равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и AKWA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGCAKWA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.76

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.26

-0.03

Корреляция

Корреляция между FTGC и AKWA.DE составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и AKWA.DE

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, тогда как AKWA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
AKWA.DE
Global X Clean Water UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и AKWA.DE

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки AKWA.DE в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и AKWA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FTGCAKWA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-23.07%

-36.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-10.93%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-5.96%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.78%

-7.64%

-20.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.15%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и AKWA.DE

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что FTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AKWA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTGCAKWA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.58%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

10.11%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

17.40%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

17.45%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

17.45%

-2.76%