PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTFEX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTFEX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTFEX и URINX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M
-0.59%16.59%8.45%14.02%-17.25%10.62%14.54%22.23%-6.97%18.72%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund
0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, FTFEX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FTFEX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 8.10% против 5.47% соответственно.


FTFEX

1 день
1.95%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.29%
1 год
13.88%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.10%

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M

USAA Target Retirement Income Fund

Сравнение комиссий FTFEX и URINX

FTFEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.


Доходность на риск

FTFEX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTFEX
Ранг доходности на риск FTFEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTFEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина

URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTFEX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTFEXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.83

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.62

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.52

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

10.91

-3.14

FTFEX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTFEX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFEX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTFEXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.83

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.73

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.95

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.11

-0.70

Корреляция

Корреляция между FTFEX и URINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFEX и URINX

Дивидендная доходность FTFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности URINX в 6.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M
7.18%7.14%2.54%1.54%8.69%9.31%6.21%6.59%10.51%5.24%4.45%3.85%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund
6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FTFEX и URINX

Максимальная просадка FTFEX за все время составила -53.97%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFEX и URINX.


Загрузка...

Показатели просадок


FTFEXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.97%

-15.27%

-38.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-4.41%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-15.27%

-9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.00%

-15.27%

-9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-2.81%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-1.93%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.02%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FTFEX и URINX

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FTFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTFEXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

2.61%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

3.83%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

6.07%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

6.23%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

5.79%

+5.68%