Сравнение FTFEX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
FTFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FTFEX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTFEX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTFEX Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M | -0.59% | 16.59% | 8.45% | 14.02% | -17.25% | 10.62% | 14.54% | 22.23% | -6.97% | 18.72% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FTFEX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FTFEX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 8.10% против 5.47% соответственно.
FTFEX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.10%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTFEX и URINX
FTFEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
FTFEX vs. URINX — Ранг доходности на риск
FTFEX
URINX
Сравнение FTFEX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTFEX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.83 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.62 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.52 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 10.91 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTFEX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.83 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.73 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.95 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.11 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между FTFEX и URINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTFEX и URINX
Дивидендная доходность FTFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTFEX Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M | 7.18% | 7.14% | 2.54% | 1.54% | 8.69% | 9.31% | 6.21% | 6.59% | 10.51% | 5.24% | 4.45% | 3.85% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок FTFEX и URINX
Максимальная просадка FTFEX за все время составила -53.97%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFEX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTFEX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.97% | -15.27% | -38.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -4.41% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -15.27% | -9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.00% | -15.27% | -9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -2.81% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -1.93% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.02% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTFEX и URINX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FTFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTFEX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 2.61% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 3.83% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 6.07% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 6.23% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 5.79% | +5.68% |