PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTFEX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTFEX с FFGZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

FTFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FTFEX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTFEX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M		-2.49%16.59%8.45%14.02%-17.25%10.62%14.54%22.23%-6.97%18.72%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		-0.78%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, FTFEX показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции FTFEX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 7.89% против 3.87% соответственно.

FTFEX

1 день
0.07%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-0.39%
1 год
12.18%
3 года*
10.11%
5 лет*
4.58%
10 лет*
7.89%

FFGZX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.46%
1 год
6.37%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.62%
10 лет*
3.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с FTFEX:
FTFEX с FAGOXFTFEX с FRHMXFTFEX с FRQKXFTFEX с FSKAXFTFEX с FXAIXFTFEX с FBGRXFTFEX с FYTKX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FXNAXFFGZX с FSPGXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий FTFEX и FFGZX

FTFEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.

FTFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FTFEX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTFEX
Ранг доходности на риск FTFEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTFEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTFEX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTFEXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.51

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.12

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.99

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

8.42

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTFEX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTFEX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFEX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTFEXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.51

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.88

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.84

-0.44

Корреляция

Корреляция между FTFEX и FFGZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFEX и FFGZX

Дивидендная доходность FTFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности FFGZX в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M		7.32%7.14%2.54%1.54%8.69%9.31%6.21%6.59%10.51%5.24%4.45%3.85%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.46%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок FTFEX и FFGZX

Максимальная просадка FTFEX за все время составила -53.97%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFEX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTFEXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.97%

-14.94%

-39.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-3.33%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-14.94%

-9.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.00%

-14.94%

-10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-3.09%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-2.29%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.79%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FTFEX и FFGZX

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что FTFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTFEXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

1.85%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

2.78%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

4.35%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

5.03%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

4.39%

+7.06%