PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTFEX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTFEX с FNILX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTFEX (Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both mutual funds - FTFEX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FTFEX returned 5.55%/yr vs 13.74%/yr for FNILX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FTFEX charges 1.16%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.

Доходность

Сравнение доходности FTFEX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTFEX показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 10.70%.

FTFEX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.94%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.31%
1 год
17.91%
3 года*
13.31%
5 лет*
5.55%
10 лет*
8.67%

FNILX

1 день
-0.77%
1 месяц
4.37%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.49%
1 год
27.60%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTFEX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M		7.54%16.59%8.45%14.02%-17.25%10.62%14.54%22.23%-9.81%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		10.70%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Correlation

The correlation between FTFEX and FNILX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.90

The correlation between FTFEX and FNILX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FTFEX:
FTFEX с FAGOXFTFEX с FCQTXFTFEX с FHWDXFTFEX с FRQHXFTFEX с FFGZXFTFEX с FCNTXFTFEX с FIKFX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Доходность на риск

FTFEX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTFEX
Ранг доходности на риск FTFEX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTFEX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTFEX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTFEXFNILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.33

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.17

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.08

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

14.10

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTFEX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTFEX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFEX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTFEXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.33

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.80

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.76

-0.32

Просадки

Сравнение просадок FTFEX и FNILX

Максимальная просадка FTFEX за все время составила -53.97%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFEX и FNILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTFEXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.97%

-33.76%

-20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-9.01%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.91%

-19.08%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-25.40%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.77%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-5.37%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.97%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FTFEX и FNILX

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что FTFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTFEXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.00%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

9.01%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.70%

11.96%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

17.25%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

20.04%

-8.54%

Сравнение комиссий FTFEX и FNILX

FTFEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFEX и FNILX

Дивидендная доходность FTFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности FNILX в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.91%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%
FTFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M		7.16%7.14%2.54%1.54%8.69%9.31%6.21%6.59%10.51%5.24%4.45%3.85%

Часто задаваемые вопросы

FTFEX and FNILX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTFEX has higher volatility (3.22%) compared to FNILX (3.00%). In terms of maximum drawdown, FTFEX dropped -53.97% vs FNILX's -33.76%.

FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTFEX и FNILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор