PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTFEX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTFEX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

FTFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FTFEX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTFEX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M		-0.59%16.59%8.45%14.02%-17.25%10.62%14.54%22.23%-6.97%18.72%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, FTFEX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FTFEX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 8.10% против 4.81% соответственно.

FTFEX

1 день
1.95%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.29%
1 год
13.88%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.10%

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FTFEX:
FTFEX с FAGOXFTFEX с FRHMXFTFEX с FSKAXFTFEX с FXAIXFTFEX с PDAHXFTFEX с FCNTXFTFEX с FFGZX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLXTDIFX с PBRNX

Сравнение комиссий FTFEX и TDIFX

FTFEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

FTFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

FTFEX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTFEX
Ранг доходности на риск FTFEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTFEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTFEX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTFEXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.07

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.47

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

6.12

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTFEX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTFEX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFEX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTFEXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.47

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.84

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.96

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.00

-0.60

Корреляция

Корреляция между FTFEX и TDIFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFEX и TDIFX

Дивидендная доходность FTFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M		7.18%7.14%2.54%1.54%8.69%9.31%6.21%6.59%10.51%5.24%4.45%3.85%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTFEX и TDIFX

Максимальная просадка FTFEX за все время составила -53.97%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFEX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTFEXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.97%

-12.21%

-41.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-2.84%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-12.21%

-12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.00%

-12.21%

-12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-1.83%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-1.77%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.84%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FTFEX и TDIFX

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FTFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTFEXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

1.51%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

2.32%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

4.34%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

5.89%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

5.05%

+6.42%