PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEK.L с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTEK.L с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF (FTEK.L) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

FTEK.L и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTEK.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FTEK.L и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF (FTEK.L) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTEK.L и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
FTEK.L
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF		-16.04%-0.53%33.52%34.99%-8.63%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, FTEK.L показывает доходность -16.04%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

FTEK.L

1 день
1.57%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-16.04%
6 месяцев
-19.10%
1 год
-10.70%
3 года*
12.11%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с FTEK.L:
FTEK.L с ARKFFTEK.L с ARKWFTEK.L с CSP1.LFTEK.L с QQQFTEK.L с ESIT.LFTEK.L с FTWG.LFTEK.L с EQQU.L
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Сравнение комиссий FTEK.L и SPYI

FTEK.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
FTEK.L
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF

Доходность на риск

FTEK.L vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEK.L
Ранг доходности на риск FTEK.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEK.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEK.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEK.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEK.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEK.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEK.L c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF (FTEK.L) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTEK.LSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

1.04

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.50

1.57

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.26

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.54

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

8.06

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEK.L vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEK.L на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEK.L и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTEK.LSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.04

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.01

-0.55

Корреляция

Корреляция между FTEK.L и SPYI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEK.L и SPYI

FTEK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%.

TTM2025202420232022
FTEK.L
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок FTEK.L и SPYI

Максимальная просадка FTEK.L за все время составила -39.74%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEK.L и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

FTEK.LSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.74%

-16.47%

-23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.27%

-11.02%

-14.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.57%

-4.50%

-19.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-1.86%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

2.11%

+8.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEK.L и SPYI

Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF (FTEK.L) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что FTEK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTEK.LSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

5.10%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

8.29%

+7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

16.22%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

13.12%

+9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

13.12%

+8.89%