PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEK.L с ESIT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTEK.L с ESIT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF (FTEK.L) и iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L).

FTEK.L и ESIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTEK.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. ESIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTEK.L и ESIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF (FTEK.L) и iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTEK.L и ESIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTEK.L
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF		-16.04%-0.53%33.52%34.99%-32.28%11.05%8.15%
ESIT.L
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF		5.35%23.49%1.06%39.24%-32.51%26.10%11.23%
Разные валюты инструментов

FTEK.L торгуется в USD, в то время как ESIT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTEK.L показывает доходность -16.04%, что значительно ниже, чем у ESIT.L с доходностью 5.35%.

FTEK.L

1 день
1.57%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-16.04%
6 месяцев
-19.10%
1 год
-10.70%
3 года*
12.11%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—

ESIT.L

1 день
4.77%
1 месяц
-4.58%
С начала года
5.35%
6 месяцев
9.32%
1 год
29.41%
3 года*
14.73%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF

iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с FTEK.L:
FTEK.L с ARKFFTEK.L с ARKWFTEK.L с CSP1.LFTEK.L с SPYIFTEK.L с QQQFTEK.L с FTWG.LFTEK.L с EQQU.L
Часто сравнивают с ESIT.L:
ESIT.L с VGTESIT.L с XS8R.LESIT.L с EXV3.DEESIT.L с EUNL.DEESIT.L с IITU.LESIT.L с VOOESIT.L с SMEA.L

Сравнение комиссий FTEK.L и ESIT.L

FTEK.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ESIT.L в 0.18%.

FTEK.L
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF
ESIT.L
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

FTEK.L vs. ESIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEK.L
Ранг доходности на риск FTEK.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEK.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEK.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEK.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEK.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEK.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
ESIT.L
Ранг доходности на риск ESIT.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIT.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIT.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIT.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIT.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEK.L c ESIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF (FTEK.L) и iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTEK.LESIT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

1.14

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.50

1.70

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.21

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.95

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

5.42

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEK.L vs. ESIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEK.L на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ESIT.L равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEK.L и ESIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTEK.LESIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.14

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.28

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Корреляция

Корреляция между FTEK.L и ESIT.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEK.L и ESIT.L

Ни FTEK.L, ни ESIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTEK.L и ESIT.L

Максимальная просадка FTEK.L за все время составила -39.74%, что меньше максимальной просадки ESIT.L в -48.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEK.L и ESIT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FTEK.LESIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.74%

-37.50%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.27%

-11.71%

-13.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.26%

-37.50%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.57%

-6.50%

-17.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-11.85%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

4.65%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEK.L и ESIT.L

Текущая волатильность для Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF (FTEK.L) составляет 6.55%, в то время как у iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что FTEK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTEK.LESIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

9.63%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

18.60%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

25.76%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

27.40%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

27.00%

-4.99%