PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEK.L с EQQU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTEK.L с EQQU.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF (FTEK.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L).

FTEK.L и EQQU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTEK.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. EQQU.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTEK.L и EQQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF (FTEK.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTEK.L и EQQU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEK.L
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF		-16.21%-0.53%33.52%34.99%-32.28%11.05%24.59%34.33%4.14%20.55%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		-5.63%19.75%26.54%56.27%-33.46%27.95%47.76%37.17%-1.67%19.66%

Доходность по периодам

С начала года, FTEK.L показывает доходность -16.21%, что значительно ниже, чем у EQQU.L с доходностью -5.63%.

FTEK.L

1 день
-0.20%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-16.21%
6 месяцев
-18.83%
1 год
-11.34%
3 года*
12.47%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

EQQU.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.25%
1 год
23.15%
3 года*
22.89%
5 лет*
12.94%
10 лет*
18.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с FTEK.L:
FTEK.L с ARKFFTEK.L с ARKWFTEK.L с CSP1.LFTEK.L с SPYIFTEK.L с QQQFTEK.L с ESIT.LFTEK.L с FTWG.L
Часто сравнивают с EQQU.L:
EQQU.L с EQQQ.LEQQU.L с CNDX.LEQQU.L с VUAA.LEQQU.L с SMHEQQU.L с QQQEQQU.L с CNX1.LEQQU.L с XLK

Сравнение комиссий FTEK.L и EQQU.L

FTEK.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EQQU.L в 0.30%.

FTEK.L
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Доходность на риск

FTEK.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEK.L
Ранг доходности на риск FTEK.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEK.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEK.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEK.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEK.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEK.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEK.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF (FTEK.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTEK.LEQQU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.49

1.18

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

1.75

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.59

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

9.45

-10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEK.L vs. EQQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEK.L на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа EQQU.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEK.L и EQQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTEK.LEQQU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

1.18

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.62

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.84

-0.38

Корреляция

Корреляция между FTEK.L и EQQU.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEK.L и EQQU.L

FTEK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

TTM202520242023202220212020
FTEK.L
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.29%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.11%

Просадки

Сравнение просадок FTEK.L и EQQU.L

Максимальная просадка FTEK.L за все время составила -39.74%, что больше максимальной просадки EQQU.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEK.L и EQQU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FTEK.LEQQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.74%

-35.17%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.27%

-11.00%

-14.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.26%

-35.17%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.73%

-8.01%

-15.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-6.18%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.32%

3.01%

+7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEK.L и EQQU.L

Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF (FTEK.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) имеют волатильность 5.59% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTEK.LEQQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.71%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.92%

11.97%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

19.63%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

20.75%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

19.90%

+2.10%