Сравнение FTEK.L с FTWG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF (FTEK.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L).
FTEK.L и FTWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTEK.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. FTWG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTEK.L и FTWG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTEK.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTEK.L Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF | -16.21% | -0.53% | 33.52% | 16.72% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | -2.25% | 22.73% | 17.92% | 8.17% |
Разные валюты инструментов
FTEK.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTEK.L показывает доходность -16.21%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью -1.63%.
FTEK.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -16.21%
- 6 месяцев
- -18.83%
- 1 год
- -11.34%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTEK.L и FTWG.L
FTEK.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%.
Доходность на риск
FTEK.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
FTEK.L
FTWG.L
Сравнение FTEK.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF (FTEK.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTEK.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 1.37 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 1.91 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.28 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.77 | -3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 12.33 | -12.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTEK.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.37 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.28 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между FTEK.L и FTWG.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTEK.L и FTWG.L
FTEK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTEK.L Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.37% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок FTEK.L и FTWG.L
Максимальная просадка FTEK.L за все время составила -39.74%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEK.L и FTWG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTEK.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.74% | -17.78% | -21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -7.11% | -18.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.73% | -4.14% | -19.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -2.07% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.32% | 1.76% | +8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTEK.L и FTWG.L
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF (FTEK.L) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что FTEK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTEK.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.02% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.92% | 9.01% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 15.45% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 13.13% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 13.13% | +8.87% |