PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTEK.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTEK.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF (FTEK.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTEK.L и FTWG.L


2026 (YTD)202520242023
FTEK.L
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF
-16.21%-0.53%33.52%16.72%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
-2.25%22.73%17.92%8.17%
Разные валюты инструментов

FTEK.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTEK.L показывает доходность -16.21%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью -1.63%.


FTEK.L

1 день
-0.20%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-16.21%
6 месяцев
-18.83%
1 год
-11.34%
3 года*
12.47%
5 лет*
0.84%
10 лет*

FTWG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.64%
1 год
21.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Сравнение комиссий FTEK.L и FTWG.L

FTEK.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%.


Доходность на риск

FTEK.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTEK.L
Ранг доходности на риск FTEK.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEK.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEK.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEK.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEK.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEK.L: 66
Ранг коэф-та Мартина

FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEK.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF (FTEK.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTEK.LFTWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.49

1.37

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

1.91

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.28

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.77

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

12.33

-12.99

FTEK.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEK.L на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа FTWG.L равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEK.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTEK.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

1.37

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.28

-0.83

Корреляция

Корреляция между FTEK.L и FTWG.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEK.L и FTWG.L

FTEK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.


TTM202520242023
FTEK.L
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
1.37%1.34%1.50%0.70%

Просадки

Сравнение просадок FTEK.L и FTWG.L

Максимальная просадка FTEK.L за все время составила -39.74%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEK.L и FTWG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FTEK.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.74%

-17.78%

-21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.27%

-7.11%

-18.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.73%

-4.14%

-19.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-2.07%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.32%

1.76%

+8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEK.L и FTWG.L

Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF (FTEK.L) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что FTEK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTEK.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.02%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.92%

9.01%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

15.45%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

13.13%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

13.13%

+8.87%