PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEK.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTEK.L с CSP1.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF (FTEK.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).

FTEK.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTEK.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTEK.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF (FTEK.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTEK.L и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEK.L
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF		-16.04%-0.53%33.52%34.99%-32.28%11.05%24.59%34.33%4.14%20.55%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		-4.17%17.63%25.22%26.11%-18.77%29.88%17.14%31.49%-5.65%14.97%
Разные валюты инструментов

FTEK.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTEK.L показывает доходность -16.04%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью -6.08%.

FTEK.L

1 день
1.57%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-16.04%
6 месяцев
-19.10%
1 год
-10.70%
3 года*
12.11%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—

CSP1.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-3.02%
1 год
15.80%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.31%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с FTEK.L:
FTEK.L с ARKFFTEK.L с ARKWFTEK.L с SPYIFTEK.L с QQQFTEK.L с ESIT.LFTEK.L с FTWG.LFTEK.L с EQQU.L
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с VOO

Сравнение комиссий FTEK.L и CSP1.L

FTEK.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.

FTEK.L
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

FTEK.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEK.L
Ранг доходности на риск FTEK.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEK.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEK.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEK.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEK.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEK.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEK.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF (FTEK.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTEK.LCSP1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

1.00

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.50

1.46

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.21

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.73

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

6.96

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEK.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEK.L на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа CSP1.L равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEK.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTEK.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.00

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.72

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.93

-0.47

Корреляция

Корреляция между FTEK.L и CSP1.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEK.L и CSP1.L

Ни FTEK.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTEK.L и CSP1.L

Максимальная просадка FTEK.L за все время составила -39.74%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEK.L и CSP1.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FTEK.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.74%

-25.48%

-14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.27%

-10.33%

-14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.26%

-20.77%

-17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.57%

-4.74%

-18.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-3.35%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

2.07%

+8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEK.L и CSP1.L

Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF (FTEK.L) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что FTEK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTEK.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

3.83%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

8.44%

+7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

15.80%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

15.71%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

16.10%

+5.91%