PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEC с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEC с QQQE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTEC returned 24.98%/yr vs 15.61%/yr for QQQE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FTEC charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности FTEC и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTEC показывает доходность 24.27%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции FTEC превзошли акции QQQE по среднегодовой доходности: 24.98% против 15.61% соответственно.

FTEC

1 день
0.61%
1 месяц
3.09%
С начала года
24.27%
6 месяцев
24.36%
1 год
51.03%
3 года*
30.29%
5 лет*
20.63%
10 лет*
24.98%

QQQE

1 день
1.18%
1 месяц
6.20%
С начала года
17.14%
6 месяцев
16.29%
1 год
26.96%
3 года*
17.04%
5 лет*
9.60%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEC и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		24.27%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		17.14%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Correlation

The correlation between FTEC and QQQE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.90

The correlation between FTEC and QQQE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTEC и QQQE

Секторы
FTEC
QQQE

Технологии

98.3%
51.0%

Промышленность

0.6%
9.3%

Финансовые услуги

0.5%
0.8%

Энергетика

0.4%
1.7%

Коммуникационные услуги

0.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

0.0%
9.8%

Сырьевые материалы

0.0%
0.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Здравоохранение

-

7.8%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Технологии

FTEC
98.3%
QQQE
51.0%

Промышленность

FTEC
0.6%
QQQE
9.3%

Финансовые услуги

FTEC
0.5%
QQQE
0.8%

Энергетика

FTEC
0.4%
QQQE
1.7%

Коммуникационные услуги

FTEC
0.0%
QQQE
8.4%

Потребительский циклический сектор

FTEC
0.0%
QQQE
9.8%

Сырьевые материалы

FTEC
0.0%
QQQE
0.8%

Потребительский защитный сектор

FTEC

-

QQQE
7.0%

Здравоохранение

FTEC

-

QQQE
7.8%

Недвижимость

FTEC

-

QQQE
0.7%

Коммунальные услуги

FTEC

-

QQQE
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

FTEC vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEC c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTECQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.63

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.23

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.65

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

8.95

+0.41

FTEC vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEC на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа QQQE равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEC и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTEC и QQQE

Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTECQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-32.14%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-9.41%

-6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

-21.38%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-32.14%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-32.14%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-1.76%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-5.16%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

2.79%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEC и QQQE

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что FTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTECQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

7.04%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

12.12%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

15.28%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

20.45%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

20.79%

+4.02%

Сравнение комиссий FTEC и QQQE

FTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEC и QQQE

Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности QQQE в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.34%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.53%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

FTEC and QQQE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (10.02%) compared to QQQE (7.04%). In terms of maximum drawdown, FTEC dropped -34.95% vs QQQE's -32.14%.

On 10-year performance, FTEC leads with 24.98% vs 15.61% for QQQE. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTEC has performed better with a 24.98% return vs 15.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for QQQE.

QQQE has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.34% for FTEC.

FTEC is categorized as Technology Equities, while QQQE is Nasdaq-100. FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Fidelity and Direxion. Their fees differ too: 0.08% for FTEC and 0.35% for QQQE.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEC и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор