Сравнение FTEC с META
FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FTEC returned 24.98%/yr vs 17.39%/yr for META. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FTEC и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTEC показывает доходность 24.27%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции FTEC превзошли акции META по среднегодовой доходности: 24.98% против 17.39% соответственно.
FTEC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 24.27%
- 6 месяцев
- 24.36%
- 1 год
- 48.62%
- 3 года*
- 30.29%
- 5 лет*
- 20.63%
- 10 лет*
- 24.98%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам FTEC и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 24.27% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between FTEC and META is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.63 |
The correlation between FTEC and META shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTEC vs. META — Ранг доходности на риск
FTEC
META
Сравнение FTEC c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTEC | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.93 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.54 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | -1.12 | +10.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTEC и META
Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTEC | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -76.74% | +41.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -33.30% | +17.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.30% | -34.15% | +6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.95% | -76.74% | +41.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.95% | -76.74% | +41.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -28.06% | +20.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -15.83% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 16.06% | -10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTEC и META
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Meta Platforms, Inc. (META) имеют волатильность 10.02% и 10.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTEC | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 10.17% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 26.91% | -8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 35.52% | -13.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.45% | 44.04% | -18.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 38.67% | -13.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTEC и META
Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.34% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTEC and META have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to FTEC (10.02%). In terms of maximum drawdown, FTEC dropped -34.95% vs META's -76.74%.
FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTEC и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор