PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEC с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEC с IXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both Technology Equities funds - FTEC tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index while IXN tracks the S&P Global Information Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTEC returned 25.57%/yr vs 25.57%/yr for IXN. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FTEC charges 0.08%/yr vs 0.46%/yr for IXN.

Доходность

Сравнение доходности FTEC и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTEC показывает доходность 31.89%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 41.18%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции FTEC – 25.57% и акции IXN – 25.57%.

FTEC

1 день
-1.49%
1 месяц
18.21%
С начала года
31.89%
6 месяцев
30.74%
1 год
60.87%
3 года*
33.93%
5 лет*
22.49%
10 лет*
25.57%

IXN

1 день
-1.00%
1 месяц
21.36%
С начала года
41.18%
6 месяцев
41.72%
1 год
74.57%
3 года*
36.05%
5 лет*
23.25%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEC и IXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		31.89%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%
IXN
iShares Global Tech ETF		41.18%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%

Correlation

The correlation between FTEC and IXN is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.98

The correlation between FTEC and IXN has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTEC и IXN

Секторы
FTEC
IXN

Технологии

98.0%
99.3%

Промышленность

0.6%
0.2%

Финансовые услуги

0.6%

-

Энергетика

0.4%
0.1%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FTEC
98.0%
IXN
99.3%

Промышленность

FTEC
0.6%
IXN
0.2%

Финансовые услуги

FTEC
0.6%
IXN

-

Энергетика

FTEC
0.4%
IXN
0.1%

Коммуникационные услуги

FTEC
0.0%
IXN

-

Потребительский циклический сектор

FTEC
0.0%
IXN

-

Сырьевые материалы

FTEC

-

IXN

-

Потребительский защитный сектор

FTEC

-

IXN

-

Здравоохранение

FTEC

-

IXN
0.1%

Недвижимость

FTEC

-

IXN
0.0%

Коммунальные услуги

FTEC

-

IXN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с VOOIXN с IETCIXN с TECW.L

Доходность на риск

FTEC vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEC c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTECIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
3.41

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
4.14

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.54

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

5.43

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

18.73

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEC vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEC на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXN равному 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEC и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTECIXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

3.41

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.94

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

1.05

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.54

+0.44

Просадки

Сравнение просадок FTEC и IXN

Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и IXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTECIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-55.67%

+20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-13.80%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

-25.55%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-36.30%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-36.30%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-11.27%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

3.99%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEC и IXN

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) составляет 6.43%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что FTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTECIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

7.95%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

17.85%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

21.98%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

24.84%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

24.40%

+0.29%

Сравнение комиссий FTEC и IXN

FTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IXN в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEC и IXN

Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности IXN в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
IXN
iShares Global Tech ETF		0.74%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FTEC and IXN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IXN has higher volatility (7.95%) compared to FTEC (6.43%). In terms of maximum drawdown, FTEC dropped -34.95% vs IXN's -55.67%.

On 10-year performance, IXN leads with 25.57% vs 25.57% for FTEC. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXN has performed better with a 25.57% return vs 25.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.46% for IXN.

IXN has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.32% for FTEC.

FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.08% for FTEC and 0.46% for IXN.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEC и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор