PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTEC с GXPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FTEC и GXPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTEC показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у GXPT с доходностью 16.02%.


FTEC

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.38%
С начала года
22.66%
6 месяцев
20.59%
1 год
43.89%
3 года*
30.26%
5 лет*
19.62%
10 лет*
25.18%

GXPT

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.67%
С начала года
16.02%
6 месяцев
14.50%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEC и GXPT


Correlation

The correlation between FTEC and GXPT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г.

0.97

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Global X PureCap MSCI Information Technology ETF

Доходность на риск

FTEC vs. GXPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5252
Ранг коэф-та Мартина

GXPT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEC c GXPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FTECGXPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

FTEC vs. GXPT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTEC и GXPT

Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и GXPT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTECGXPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-18.74%

-16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-9.37%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-5.06%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEC и GXPT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTECGXPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

22.88%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.60%

22.88%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

22.88%

+1.98%

Сравнение комиссий FTEC и GXPT

FTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GXPT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEC и GXPT

Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности GXPT в 0.12%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.36%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
GXPT
Global X PureCap MSCI Information Technology ETF
0.12%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.97, FTEC and GXPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for GXPT.

FTEC has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.12% for GXPT.

FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.08% for FTEC and 0.15% for GXPT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEC и GXPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор