PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEC с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEC с GRID

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTEC returned 24.98%/yr vs 19.76%/yr for GRID. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTEC charges 0.08%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности FTEC и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTEC показывает доходность 24.27%, а GRID немного ниже – 23.59%. За последние 10 лет акции FTEC превзошли акции GRID по среднегодовой доходности: 24.98% против 19.76% соответственно.

FTEC

1 день
0.61%
1 месяц
3.02%
С начала года
24.27%
6 месяцев
24.36%
1 год
48.62%
3 года*
30.29%
5 лет*
20.63%
10 лет*
24.98%

GRID

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.18%
С начала года
23.59%
6 месяцев
24.02%
1 год
41.72%
3 года*
23.21%
5 лет*
16.83%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEC и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		24.27%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.59%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between FTEC and GRID is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.65

The correlation between FTEC and GRID shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTEC и GRID

Секторы
FTEC
GRID

Технологии

98.5%
11.0%

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Промышленность

0.4%
65.2%

Энергетика

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
3.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

20.4%

Технологии

FTEC
98.5%
GRID
11.0%

Коммуникационные услуги

FTEC
0.5%
GRID

-

Финансовые услуги

FTEC
0.5%
GRID

-

Промышленность

FTEC
0.4%
GRID
65.2%

Энергетика

FTEC
0.4%
GRID

-

Потребительский циклический сектор

FTEC
0.1%
GRID
3.5%

Сырьевые материалы

FTEC

-

GRID
0.0%

Потребительский защитный сектор

FTEC

-

GRID

-

Здравоохранение

FTEC

-

GRID

-

Недвижимость

FTEC

-

GRID

-

Коммунальные услуги

FTEC

-

GRID
20.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

FTEC vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEC c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTECGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.02

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.70

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.57

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

12.89

-3.53

FTEC vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEC на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEC и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTEC и GRID

Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTECGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-40.56%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-11.73%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

-20.77%

-6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-29.64%

-5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-40.56%

+5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-5.40%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-8.42%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

3.25%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEC и GRID

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) имеют волатильность 10.02% и 9.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTECGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

9.56%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

17.70%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

20.73%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

21.24%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

22.90%

+1.91%

Сравнение комиссий FTEC и GRID

FTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEC и GRID

Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности GRID в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.34%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

FTEC and GRID have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (10.02%) compared to GRID (9.56%). In terms of maximum drawdown, FTEC dropped -34.95% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, FTEC leads with 24.98% vs 19.76% for GRID. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 9.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTEC has performed better with a 24.98% return vs 19.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.34% for FTEC.

FTEC is categorized as Technology Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for FTEC and 0.70% for GRID.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEC и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор