PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEC с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEC с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTEC returned 22.27%/yr vs 34.02%/yr for FTXL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FTEC charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности FTEC и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTEC показывает доходность 30.73%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

FTEC

1 день
-0.88%
1 месяц
15.13%
С начала года
30.73%
6 месяцев
28.96%
1 год
59.04%
3 года*
33.80%
5 лет*
22.27%
10 лет*
25.40%

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEC и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		30.73%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between FTEC and FTXL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.82

The correlation between FTEC and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTEC и FTXL

Секторы
FTEC
FTXL

Технологии

98.0%
99.5%

Промышленность

0.6%
0.5%

Финансовые услуги

0.6%

-

Энергетика

0.4%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FTEC
98.0%
FTXL
99.5%

Промышленность

FTEC
0.6%
FTXL
0.5%

Финансовые услуги

FTEC
0.6%
FTXL

-

Энергетика

FTEC
0.4%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

FTEC
0.0%
FTXL

-

Потребительский циклический сектор

FTEC
0.0%
FTXL

-

Сырьевые материалы

FTEC

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

FTEC

-

FTXL

-

Здравоохранение

FTEC

-

FTXL

-

Недвижимость

FTEC

-

FTXL

-

Коммунальные услуги

FTEC

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

FTEC vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEC c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTECFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
6.00

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
5.56

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.75

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

14.86

-11.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

55.40

-43.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEC vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEC на текущий момент составляет 2.88, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEC и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTECFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

6.00

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.95

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.93

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FTEC и FTXL

Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTECFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-43.87%

+8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-14.51%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

-41.57%

+14.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-43.87%

+8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-2.24%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-10.55%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

3.88%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEC и FTXL

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) составляет 6.56%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что FTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTECFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

14.14%

-7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

29.04%

-12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

35.94%

-15.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.22%

36.03%

-10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

34.25%

-9.56%

Сравнение комиссий FTEC и FTXL

FTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEC и FTXL

Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTEC and FTXL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to FTEC (6.56%). In terms of maximum drawdown, FTEC dropped -34.95% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.02% vs 22.27% for FTEC. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.02% return vs 22.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.

FTEC has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.13% for FTXL.

FTEC is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for FTEC and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEC и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор