Сравнение FTEC с ASMH
FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds - FTEC tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index while ASMH tracks the ASML Holding NV Sponsored ADR. Both are passively managed. Over the past year, FTEC returned 41.09% vs 147.78% for ASMH. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FTEC charges 0.08%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности FTEC и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTEC показывает доходность 27.43%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 61.20%.
FTEC
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- 33.06%
- С начала года
- 27.43%
- 1 год
- 41.09%
- 3 года*
- 31.20%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 24.27%
- Всё время*
- 21.96%
ASMH
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -8.02%
- 6 месяцев
- 29.69%
- С начала года
- 61.20%
- 1 год
- 147.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 108.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $129.75K | $234.38K | $301.43K | |
| $96.65M | $85.29M | $95.75M |
Сравнение доходности по годам FTEC и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 27.43% | 50.46% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 61.20% | 59.22% |
Correlation
The correlation between FTEC and ASMH is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between FTEC and ASMH has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTEC vs. ASMH — Ранг доходности на риск
FTEC
ASMH
Сравнение FTEC c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTEC | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.46 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 6.91 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 24.31 | -17.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTEC и ASMH
Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки ASMH в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTEC | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -21.52% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -21.52% | +5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -15.85% | +11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -4.85% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 6.10% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTEC и ASMH
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) составляет 9.07%, в то время как у ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что FTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTEC | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 12.96% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 34.86% | -14.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 43.67% | -19.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.96% | 41.62% | -15.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 41.62% | -16.60% |
Сравнение комиссий FTEC и ASMH
FTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ASMH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTEC и ASMH
Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности ASMH в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.90% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.35% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
FTEC and ASMH have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMH has higher volatility (12.96%) compared to FTEC (9.07%). In terms of maximum drawdown, FTEC dropped -34.95% vs ASMH's -21.52%.
On 1-year performance, ASMH leads with 147.78% vs 41.09% for FTEC. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 147.78% return vs 41.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for ASMH.
ASMH has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.35% for FTEC.
FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR. They also come from different issuers: Fidelity and Precidian. Their fees differ too: 0.08% for FTEC and 0.19% for ASMH.
ASMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTEC и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор