Сравнение FTDS с SIXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL).
FTDS и SIXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FTDS и SIXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTDS и SIXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.05% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | -13.54% | 24.79% | 43.04% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 4.93% | -0.61% | 14.13% | 2.38% | -7.49% | 20.00% | 18.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FTDS показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 4.93%.
FTDS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.03%
SIXL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTDS и SIXL
FTDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SIXL в 0.47%.
Доходность на риск
FTDS vs. SIXL — Ранг доходности на риск
FTDS
SIXL
Сравнение FTDS c SIXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTDS | SIXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.23 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.39 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.33 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 1.07 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTDS | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.23 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.35 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.66 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между FTDS и SIXL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTDS и SIXL
Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SIXL в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.65% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.36% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTDS и SIXL
Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и SIXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTDS | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.53% | -16.08% | -40.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -8.63% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -16.08% | -7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -4.66% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -4.60% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.68% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTDS и SIXL
Текущая волатильность для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) составляет 2.78%, в то время как у ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что FTDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTDS | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 3.05% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 6.75% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 12.13% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 12.14% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 12.64% | +7.50% |