Сравнение FTDS с GRNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ).
FTDS и GRNJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. GRNJ - это активно управляемый фонд от Fundstrat. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FTDS и GRNJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTDS и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.34% | 4.51% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | -0.63% | 5.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FTDS показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у GRNJ с доходностью -0.63%.
FTDS
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 11.06%
GRNJ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTDS и GRNJ
FTDS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GRNJ в 0.75%.
Доходность на риск
FTDS vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
FTDS
GRNJ
Сравнение FTDS c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTDS | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTDS | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FTDS и GRNJ составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTDS и GRNJ
Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.65% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTDS и GRNJ
Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки GRNJ в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и GRNJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTDS | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.53% | -17.32% | -39.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -11.87% | +8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -4.97% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTDS и GRNJ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTDS | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 31.39% | -13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 31.39% | -13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 31.39% | -11.26% |