Сравнение FTDS с GRNJ
FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) and GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FTDS is passively managed, while GRNJ is actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FTDS charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for GRNJ.
Доходность
Сравнение доходности FTDS и GRNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTDS показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у GRNJ с доходностью 27.32%.
FTDS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 10.84%
GRNJ
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 22.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTDS и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.45% | 4.51% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 27.32% | 5.14% |
Correlation
The correlation between FTDS and GRNJ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTDS vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
FTDS
GRNJ
Сравнение FTDS c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTDS | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTDS | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 2.44 | -2.12 |
Просадки
Сравнение просадок FTDS и GRNJ
Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки GRNJ в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и GRNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTDS | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.53% | -17.32% | -39.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -0.21% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -4.10% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTDS и GRNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTDS | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 29.83% | -16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 29.83% | -12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 29.83% | -9.69% |
Сравнение комиссий FTDS и GRNJ
FTDS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GRNJ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTDS и GRNJ
Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.64% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTDS and GRNJ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTDS is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTDS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
FTDS has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: First Trust and Fundstrat. Their fees differ too: 0.70% for FTDS and 0.75% for GRNJ.
Подберите оптимальное распределение для FTDS и GRNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор