PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTDS с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTDS с FLDZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ).

FTDS и FLDZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. FLDZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FTDS и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTDS и FLDZ

2026 (YTD)2025202420232022
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		7.05%13.64%11.12%11.75%-13.31%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		0.17%6.66%15.99%12.15%-11.99%

Доходность по периодам

С начала года, FTDS показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 0.17%.

FTDS

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.20%
1 год
19.97%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.03%

FLDZ

1 день
0.12%
1 месяц
-4.38%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.96%
1 год
6.39%
3 года*
11.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dividend Strength ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с VIGFTDS с MOOFTDS с TUSAFTDS с IWSFTDS с EPU
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с AVMCFLDZ с IWSFLDZ с MOOFLDZ с SPMDFLDZ с EPU

Сравнение комиссий FTDS и FLDZ

FTDS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

FLDZ
RiverNorth Patriot ETF
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF

Доходность на риск

FTDS vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTDS c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTDSFLDZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.40

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.67

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.55

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

2.39

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTDS vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTDS на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTDS и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTDSFLDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.40

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.29

+0.03

Корреляция

Корреляция между FTDS и FLDZ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTDS и FLDZ

Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности FLDZ в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.65%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.54%1.54%1.17%1.39%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTDS и FLDZ

Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и FLDZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FTDSFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-19.54%

-36.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-11.76%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-4.59%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-6.17%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.72%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FTDS и FLDZ

Текущая волатильность для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) составляет 2.78%, в то время как у RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что FTDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTDSFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.97%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

8.77%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

16.07%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

17.13%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

17.13%

+3.01%