Сравнение FTCVX с JPC
FTCVX (Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M) and JPC (Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, FTCVX returned 12.86%/yr vs 5.70%/yr for JPC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FTCVX charges 1.23%/yr vs 0.01%/yr for JPC.
Доходность
Сравнение доходности FTCVX и JPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTCVX показывает доходность 25.12%, что значительно выше, чем у JPC с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции FTCVX превзошли акции JPC по среднегодовой доходности: 12.86% против 5.70% соответственно.
FTCVX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- 25.12%
- 6 месяцев
- 24.55%
- 1 год
- 43.73%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 12.86%
JPC
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 5.70%
Сравнение доходности по годам FTCVX и JPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCVX Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M | 25.12% | 17.67% | 7.70% | 12.42% | -15.82% | 9.35% | 41.70% | 27.83% | -1.88% | 8.54% |
JPC Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund | 0.12% | 14.00% | 27.58% | 0.75% | -19.18% | 9.75% | -2.09% | 35.25% | -12.70% | 13.35% |
Correlation
The correlation between FTCVX and JPC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2009 г. | 0.42 |
The correlation between FTCVX and JPC shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCVX vs. JPC — Ранг доходности на риск
FTCVX
JPC
Сравнение FTCVX c JPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCVX | JPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.18 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.27 | 0.79 | +5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.46 | 4.30 | +20.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCVX | JPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 0.80 | +2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.28 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.28 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.26 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок FTCVX и JPC
Максимальная просадка FTCVX за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки JPC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCVX и JPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCVX | JPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.10% | -76.07% | +50.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -11.43% | +4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.91% | -11.65% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -32.26% | +7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.10% | -52.53% | +27.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.07% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -9.95% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.08% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCVX и JPC
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что FTCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCVX | JPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 3.41% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 10.04% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 11.19% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 14.51% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 20.63% | -6.97% |
Сравнение комиссий FTCVX и JPC
FTCVX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии JPC в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCVX и JPC
Дивидендная доходность FTCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что меньше доходности JPC в 9.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCVX Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M | 8.41% | 10.89% | 1.66% | 3.03% | 3.18% | 20.07% | 10.32% | 2.74% | 9.06% | 3.78% | 4.32% | 9.73% |
JPC Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund | 9.91% | 9.79% | 8.94% | 8.00% | 8.74% | 6.52% | 6.95% | 7.00% | 9.02% | 7.50% | 8.14% | 8.65% |
Часто задаваемые вопросы
FTCVX and JPC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTCVX has higher volatility (4.87%) compared to JPC (3.41%). In terms of maximum drawdown, FTCVX dropped -25.10% vs JPC's -76.07%.
FTCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTCVX и JPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор