PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCVX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCVX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FTCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FTCVX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCVX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		3.94%17.67%7.70%12.42%-15.82%9.35%41.70%27.83%-5.64%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FTCVX показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FTCVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.12%
С начала года
3.94%
6 месяцев
3.94%
1 год
26.52%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.32%
10 лет*
10.99%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FTCVX:
FTCVX с FICVXFTCVX с FCVSXFTCVX с CPXIXFTCVX с DPIIXFTCVX с FACVXFTCVX с PISHXFTCVX с CICVX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FTCVX и FZROX

FTCVX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FTCVX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCVX
Ранг доходности на риск FTCVX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCVX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCVXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.98

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.50

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.44

1.51

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.83

7.28

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCVX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCVX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCVX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCVXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.98

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.62

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.63

+0.29

Корреляция

Корреляция между FTCVX и FZROX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCVX и FZROX

Дивидендная доходность FTCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		10.48%10.89%1.66%3.03%3.18%20.07%10.32%2.74%9.06%3.78%4.32%9.73%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTCVX и FZROX

Максимальная просадка FTCVX за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCVX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCVXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-34.96%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-12.44%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-25.12%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-6.16%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-5.61%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.58%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCVX и FZROX

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FTCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCVXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

5.52%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

9.81%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

18.68%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

17.45%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

20.28%

-6.74%