Сравнение FTCVX с CCVIX
FTCVX (Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M) and CCVIX (Calamos Convertible Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, FTCVX returned 12.86%/yr vs 12.30%/yr for CCVIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FTCVX charges 1.23%/yr vs 1.10%/yr for CCVIX.
Доходность
Сравнение доходности FTCVX и CCVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTCVX показывает доходность 25.12%, а CCVIX немного выше – 26.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTCVX имеют среднегодовую доходность 12.86%, а акции CCVIX немного отстают с 12.30%.
FTCVX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- 25.12%
- 6 месяцев
- 24.55%
- 1 год
- 43.73%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 12.86%
CCVIX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- 26.29%
- 6 месяцев
- 25.95%
- 1 год
- 45.95%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам FTCVX и CCVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCVX Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M | 25.12% | 17.67% | 7.70% | 12.42% | -15.82% | 9.35% | 41.70% | 27.83% | -1.88% | 8.54% |
CCVIX Calamos Convertible Fund | 26.29% | 18.83% | 9.71% | 10.61% | -21.23% | 5.13% | 48.51% | 19.18% | 0.38% | 14.04% |
Correlation
The correlation between FTCVX and CCVIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2009 г. | 0.93 |
The correlation between FTCVX and CCVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCVX vs. CCVIX — Ранг доходности на риск
FTCVX
CCVIX
Сравнение FTCVX c CCVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и Calamos Convertible Fund (CCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCVX | CCVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.55 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.27 | 6.13 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.46 | 23.76 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCVX | CCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 3.18 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.65 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.96 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.81 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FTCVX и CCVIX
Максимальная просадка FTCVX за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки CCVIX в -36.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCVX и CCVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCVX | CCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.10% | -36.56% | +11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -7.71% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.91% | -14.80% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -27.33% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.10% | -27.33% | +2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -5.89% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.98% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCVX и CCVIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) составляет 4.87%, в то время как у Calamos Convertible Fund (CCVIX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что FTCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCVX | CCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 5.16% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 12.11% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 14.84% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 12.91% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 12.89% | +0.77% |
Сравнение комиссий FTCVX и CCVIX
FTCVX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии CCVIX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCVX и CCVIX
Дивидендная доходность FTCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности CCVIX в 8.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVIX Calamos Convertible Fund | 8.12% | 10.25% | 1.31% | 1.87% | 0.60% | 13.59% | 6.56% | 1.00% | 14.47% | 3.90% | 2.84% | 4.68% |
FTCVX Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M | 8.41% | 10.89% | 1.66% | 3.03% | 3.18% | 20.07% | 10.32% | 2.74% | 9.06% | 3.78% | 4.32% | 9.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FTCVX and CCVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CCVIX has higher volatility (5.16%) compared to FTCVX (4.87%). In terms of maximum drawdown, FTCVX dropped -25.10% vs CCVIX's -36.56%.
CCVIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTCVX и CCVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор