PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTCS с AFOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FTCS и AFOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.


FTCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.29%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.16%

AFOS

1 день
-0.29%
1 месяц
8.94%
С начала года
32.04%
6 месяцев
37.37%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCS и AFOS


Correlation

The correlation between FTCS and AFOS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Capital Strength ETF

ARS Focused Opportunities Strategy ETF

Доходность на риск

FTCS vs. AFOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1212
Ранг коэф-та Мартина

AFOS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS c AFOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTCSAFOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

FTCS vs. AFOS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTCSAFOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

4.35

-3.85

Просадки

Сравнение просадок FTCS и AFOS

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и AFOS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTCSAFOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-11.52%

-42.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-0.29%

-6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-1.37%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и AFOS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTCSAFOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

20.19%

-10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

20.19%

-7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

20.19%

-4.65%

Сравнение комиссий FTCS и AFOS

FTCS берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и AFOS

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности AFOS в 0.22%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFOS
ARS Focused Opportunities Strategy ETF
0.22%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Часто задаваемые вопросы


FTCS and AFOS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.

FTCS has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.22% for AFOS.

They also come from different issuers: First Trust and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.53% for FTCS and 0.45% for AFOS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCS и AFOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор