Сравнение FTCS с AFOS
FTCS (First Trust Capital Strength ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FTCS charges 0.53%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности FTCS и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTCS показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 31.60%.
FTCS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 10.48%
AFOS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 31.60%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTCS и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.20% | 3.93% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between FTCS and AFOS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCS vs. AFOS — Ранг доходности на риск
FTCS
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTCS c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTCS | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTCS и AFOS
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCS | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -11.52% | -42.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -3.79% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -1.42% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCS | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 21.52% | -11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 21.52% | -8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 21.52% | -5.99% |
Сравнение комиссий FTCS и AFOS
FTCS берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и AFOS
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
FTCS and AFOS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.
FTCS has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: First Trust and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.53% for FTCS and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для FTCS и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор