PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCHX с VTCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCHX с VTCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTCHX (Invesco Technology Fund) and VTCAX (Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, FTCHX returned 20.63%/yr vs 9.31%/yr for VTCAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTCHX charges 0.91%/yr vs 0.10%/yr for VTCAX.

Доходность

Сравнение доходности FTCHX и VTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology Fund (FTCHX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCHX показывает доходность 44.34%, что значительно выше, чем у VTCAX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции FTCHX превзошли акции VTCAX по среднегодовой доходности: 20.63% против 9.31% соответственно.

FTCHX

1 день
-0.83%
1 месяц
13.85%
С начала года
44.34%
6 месяцев
43.28%
1 год
74.89%
3 года*
39.14%
5 лет*
17.49%
10 лет*
20.63%

VTCAX

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-0.49%
1 год
19.27%
3 года*
24.04%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCHX и VTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCHX
Invesco Technology Fund		44.34%20.77%34.49%47.38%-39.96%13.00%46.14%35.62%-0.88%34.78%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		-1.43%26.28%33.10%44.73%-38.78%14.09%28.95%28.03%-16.51%-5.57%

Correlation

The correlation between FTCHX and VTCAX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.72

Over the past year, the correlation between FTCHX and VTCAX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology Fund

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FTCHX:
FTCHX с QQQFTCHX с qqqFTCHX с ROBOFTCHX с XLKFTCHX с FSELXFTCHX с IITU.LFTCHX с MLAAX
Часто сравнивают с VTCAX:
VTCAX с VFIAXVTCAX с VITAXVTCAX с FBMPXVTCAX с VTSAXVTCAX с VIGAXVTCAX с VWUAXVTCAX с FSPGX

Доходность на риск

FTCHX vs. VTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCHX
Ранг доходности на риск FTCHX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCHX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCHX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCHX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCHX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VTCAX
Ранг доходности на риск VTCAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCHX c VTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCHXVTCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.34

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.01

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.39

1.52

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.53

5.76

+13.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCHX vs. VTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCHX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа VTCAX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCHX и VTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCHXVTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.34

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.36

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.44

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FTCHX и VTCAX

Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, что больше максимальной просадки VTCAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и VTCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCHXVTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.78%

-57.11%

-30.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-13.56%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.38%

-21.19%

-9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.89%

-46.58%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-46.58%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-4.78%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.41%

-11.89%

-24.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.56%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCHX и VTCAX

Invesco Technology Fund (FTCHX) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FTCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCHXVTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

4.23%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

11.14%

+10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

15.40%

+12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.80%

21.24%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

21.00%

+5.38%

Сравнение комиссий FTCHX и VTCAX

FTCHX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VTCAX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCHX и VTCAX

Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.40%, что больше доходности VTCAX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCHX
Invesco Technology Fund		18.40%26.56%13.59%0.80%1.60%27.66%7.06%9.58%9.01%4.14%6.98%6.88%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		1.00%0.95%1.06%1.04%0.88%1.20%0.73%0.89%2.77%3.84%2.68%3.55%

Часто задаваемые вопросы

FTCHX and VTCAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTCHX has higher volatility (8.98%) compared to VTCAX (4.23%). In terms of maximum drawdown, FTCHX dropped -87.78% vs VTCAX's -57.11%.

FTCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCHX и VTCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор