Сравнение FTCHX с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology Fund (FTCHX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FTCHX и VITAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCHX и VITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCHX Invesco Technology Fund | 0.39% | 20.77% | 34.49% | 47.38% | -39.96% | 13.00% | 46.14% | 35.62% | -0.88% | 34.78% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | -7.30% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | 2.51% | 37.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCHX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции FTCHX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 16.66% против 21.35% соответственно.
FTCHX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 42.77%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 16.66%
VITAX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 21.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCHX и VITAX
FTCHX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.
Доходность на риск
FTCHX vs. VITAX — Ранг доходности на риск
FTCHX
VITAX
Сравнение FTCHX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCHX | VITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.06 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.64 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.77 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 5.48 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCHX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.06 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.58 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.87 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FTCHX и VITAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCHX и VITAX
Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.45%, что больше доходности VITAX в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCHX Invesco Technology Fund | 26.45% | 26.56% | 13.59% | 0.80% | 1.60% | 27.66% | 7.06% | 9.58% | 9.01% | 4.14% | 6.98% | 6.88% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок FTCHX и VITAX
Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и VITAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCHX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.78% | -54.81% | -32.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -16.38% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.89% | -35.10% | -12.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -35.10% | -12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -12.77% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.55% | -8.06% | -28.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 5.30% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCHX и VITAX
Invesco Technology Fund (FTCHX) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что FTCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCHX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 8.04% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | 16.41% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.92% | 27.65% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 25.29% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 24.72% | +1.43% |