PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCHX с TOWTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCHX с TOWTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology Fund (FTCHX) и Towpath Technology Fund (TOWTX).

FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCHX и TOWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology Fund (FTCHX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCHX и TOWTX

2026 (YTD)20252024202320222021
FTCHX
Invesco Technology Fund		0.39%20.77%34.49%47.38%-39.96%12.42%
TOWTX
Towpath Technology Fund		-7.44%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%

Доходность по периодам

С начала года, FTCHX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у TOWTX с доходностью -7.44%.

FTCHX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.82%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.56%
1 год
42.77%
3 года*
26.80%
5 лет*
9.55%
10 лет*
16.66%

TOWTX

1 день
2.35%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.48%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology Fund

Towpath Technology Fund

Часто сравнивают с FTCHX:
FTCHX с qqqFTCHX с QQQFTCHX с FSELXFTCHX с XLKFTCHX с IITU.LFTCHX с ROBOFTCHX с MLAAX
Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с WIREXTOWTX с CCOYXTOWTX с FSELXTOWTX с FSPTXTOWTX с FDCPXTOWTX с PRGTXTOWTX с STK

Сравнение комиссий FTCHX и TOWTX

FTCHX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TOWTX в 1.10%.

TOWTX
Towpath Technology Fund
FTCHX
Invesco Technology Fund

Доходность на риск

FTCHX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCHX
Ранг доходности на риск FTCHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCHX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCHXTOWTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.35

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.63

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

0.57

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

1.80

+7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCHX vs. TOWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCHX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа TOWTX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCHX и TOWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCHXTOWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.35

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.00

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.00

+0.34

Корреляция

Корреляция между FTCHX и TOWTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCHX и TOWTX

Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.45%, что больше доходности TOWTX в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCHX
Invesco Technology Fund		26.45%26.56%13.59%0.80%1.60%27.66%7.06%9.58%9.01%4.14%6.98%6.88%
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.84%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTCHX и TOWTX

Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, что меньше максимальной просадки TOWTX в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и TOWTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCHXTOWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.78%

-98.79%

+11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-11.62%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.89%

-98.79%

+50.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-98.57%

+89.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.55%

-26.24%

-10.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.65%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCHX и TOWTX

Invesco Technology Fund (FTCHX) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что FTCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCHXTOWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.28%

4.83%

+8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.72%

11.33%

+11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.92%

18.38%

+12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

3,101.36%

-3,072.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

3,034.51%

-3,008.36%