PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCHX с SCMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCHX с SCMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology Fund (FTCHX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX).

FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. SCMIX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCHX и SCMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology Fund (FTCHX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCHX и SCMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCHX
Invesco Technology Fund		0.39%20.77%34.49%47.38%-39.96%13.00%46.14%35.62%-0.88%34.78%
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class		5.82%37.73%27.06%44.68%-30.96%39.37%44.85%54.60%-7.81%34.46%

Доходность по периодам

С начала года, FTCHX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SCMIX с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции FTCHX уступали акциям SCMIX по среднегодовой доходности: 16.66% против 23.23% соответственно.

FTCHX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.82%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.56%
1 год
42.77%
3 года*
26.80%
5 лет*
9.55%
10 лет*
16.66%

SCMIX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.82%
6 месяцев
9.64%
1 год
65.73%
3 года*
32.02%
5 лет*
17.41%
10 лет*
23.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology Fund

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class

Часто сравнивают с FTCHX:
FTCHX с qqqFTCHX с QQQFTCHX с FSELXFTCHX с XLKFTCHX с IITU.LFTCHX с ROBOFTCHX с MLAAX
Часто сравнивают с SCMIX:
SCMIX с BVAOXSCMIX с SPYSCMIX с QQQSCMIX с FCNTXSCMIX с BPTRXSCMIX с JTEKSCMIX с SLMCX

Сравнение комиссий FTCHX и SCMIX

FTCHX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SCMIX в 0.89%.

FTCHX
Invesco Technology Fund
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class

Доходность на риск

FTCHX vs. SCMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCHX
Ранг доходности на риск FTCHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SCMIX
Ранг доходности на риск SCMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCHX c SCMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCHXSCMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

2.19

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.76

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

4.50

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

17.00

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCHX vs. SCMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCHX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа SCMIX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCHX и SCMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCHXSCMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.19

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.67

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.90

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.61

-0.27

Корреляция

Корреляция между FTCHX и SCMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCHX и SCMIX

Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.45%, что больше доходности SCMIX в 7.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCHX
Invesco Technology Fund		26.45%26.56%13.59%0.80%1.60%27.66%7.06%9.58%9.01%4.14%6.98%6.88%
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class		7.50%7.93%12.11%4.52%8.08%10.45%9.38%10.47%11.30%10.48%7.88%10.40%

Просадки

Сравнение просадок FTCHX и SCMIX

Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, что больше максимальной просадки SCMIX в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и SCMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCHXSCMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.78%

-50.85%

-36.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-14.88%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.89%

-37.18%

-10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-37.18%

-10.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-7.01%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.55%

-9.47%

-27.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.94%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCHX и SCMIX

Invesco Technology Fund (FTCHX) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что FTCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCHXSCMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.28%

11.14%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.72%

21.67%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.92%

31.00%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

26.07%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

25.99%

+0.16%