PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCHX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCHX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology Fund (FTCHX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCHX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology Fund (FTCHX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCHX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
FTCHX
Invesco Technology Fund		0.39%20.77%17.75%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		-7.82%41.00%33.76%

Доходность по периодам

С начала года, FTCHX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

FTCHX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.82%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.56%
1 год
42.77%
3 года*
26.80%
5 лет*
9.55%
10 лет*
16.66%

AAIZX

1 день
4.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-10.37%
1 год
46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology Fund

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с FTCHX:
FTCHX с qqqFTCHX с QQQFTCHX с FSELXFTCHX с XLKFTCHX с IITU.LFTCHX с ROBOFTCHX с MLAAX
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с TRFKAAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с STKAAIZX с FSPTXAAIZX с PRGTXAAIZX с ETIEX

Сравнение комиссий FTCHX и AAIZX

FTCHX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

FTCHX
Invesco Technology Fund
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

FTCHX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCHX
Ранг доходности на риск FTCHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCHX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCHXAAIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.68

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.33

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.71

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

8.16

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCHX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCHX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAIZX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCHX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCHXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.17

-0.83

Корреляция

Корреляция между FTCHX и AAIZX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCHX и AAIZX

Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.45%, что больше доходности AAIZX в 6.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCHX
Invesco Technology Fund		26.45%26.56%13.59%0.80%1.60%27.66%7.06%9.58%9.01%4.14%6.98%6.88%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		6.85%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTCHX и AAIZX

Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCHXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.78%

-29.00%

-58.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-17.47%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-13.44%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.55%

-5.25%

-31.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

5.79%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCHX и AAIZX

Invesco Technology Fund (FTCHX) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что FTCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCHXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.28%

9.48%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.72%

17.87%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.92%

28.91%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

27.99%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

27.99%

-1.84%