Сравнение FTCE с WNTR
FTCE (First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FTCE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. FTCE is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, FTCE returned 20.76% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. FTCE charges 0.60%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности FTCE и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTCE показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
FTCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- 6.05%
- С начала года
- 8.58%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTCE и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTCE First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 8.58% | 24.12% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between FTCE and WNTR is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCE vs. WNTR — Ранг доходности на риск
FTCE
WNTR
Сравнение FTCE c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTCE | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.02 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 7.72 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTCE и WNTR
Максимальная просадка FTCE за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCE и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCE | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -42.65% | +24.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -42.65% | +32.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -10.67% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -20.46% | +17.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 16.63% | -13.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCE и WNTR
Текущая волатильность для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) составляет 3.15%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что FTCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCE | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 17.89% | -14.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 47.05% | -35.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 53.81% | -40.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 53.49% | -36.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 53.49% | -36.80% |
Сравнение комиссий FTCE и WNTR
FTCE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCE и WNTR
Дивидендная доходность FTCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FTCE First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 0.67% | 0.96% | 0.28% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTCE and WNTR have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to FTCE (3.15%). In terms of maximum drawdown, FTCE dropped -18.11% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs 20.76% for FTCE. On fees, FTCE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTCE has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs 20.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTCE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.67% for FTCE.
FTCE is categorized as Large Cap Blend Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.60% for FTCE and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTCE и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор