PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCE с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCE с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTCE (First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FTCE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, FTCE returned 34.82% vs 23.67% for FDL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FTCE charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FTCE и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTCE показывает доходность 13.44%, а FDL немного ниже – 13.33%.

FTCE

1 день
-1.09%
1 месяц
9.77%
С начала года
13.44%
6 месяцев
13.40%
1 год
34.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCE и FDL

2026 (YTD)20252024
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		13.44%26.14%-0.04%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%-1.24%

Correlation

The correlation between FTCE and FDL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.43

The correlation between FTCE and FDL shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTCE и FDL

Секторы
FTCE
FDL

Технологии

21.8%
1.1%

Промышленность

15.8%
3.8%

Финансовые услуги

14.9%
15.1%

Здравоохранение

10.9%
16.8%

Коммунальные услуги

7.9%
6.5%

Недвижимость

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.9%
3.8%

Энергетика

5.0%
27.3%

Сырьевые материалы

4.0%
0.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
14.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.6%

Технологии

FTCE
21.8%
FDL
1.1%

Промышленность

FTCE
15.8%
FDL
3.8%

Финансовые услуги

FTCE
14.9%
FDL
15.1%

Здравоохранение

FTCE
10.9%
FDL
16.8%

Коммунальные услуги

FTCE
7.9%
FDL
6.5%

Недвижимость

FTCE
6.9%
FDL

-

Потребительский циклический сектор

FTCE
5.9%
FDL
3.8%

Энергетика

FTCE
5.0%
FDL
27.3%

Сырьевые материалы

FTCE
4.0%
FDL
0.3%

Потребительский защитный сектор

FTCE
4.0%
FDL
14.7%

Коммуникационные услуги

FTCE
2.0%
FDL
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FTCE:
FTCE с TEXNFTCE с FNDXFTCE с USOYFTCE с AIRRFTCE с PSMDFTCE с KNGFTCE с UJUN
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FTCE vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCE
Ранг доходности на риск FTCE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCE c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCEFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.11

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.25

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

5.56

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.21

13.56

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCE vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCE на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCE и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCEFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.11

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.45

+0.99

Просадки

Сравнение просадок FTCE и FDL

Максимальная просадка FTCE за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCE и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCEFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-65.93%

+47.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-4.27%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-2.18%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-9.66%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.75%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCE и FDL

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что FTCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCEFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.85%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

7.87%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

11.28%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

14.31%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

17.11%

-0.35%

Сравнение комиссий FTCE и FDL

FTCE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCE и FDL

Дивидендная доходность FTCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		0.80%0.96%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTCE and FDL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTCE has higher volatility (3.63%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, FTCE dropped -18.11% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FTCE leads with 34.82% vs 23.67% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTCE has performed better with a 34.82% return vs 23.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for FTCE.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.80% for FTCE.

FTCE is categorized as Large Cap Blend Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. FTCE tracks Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.60% for FTCE and 0.45% for FDL.

FTCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCE и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор