PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCE с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCE с TEXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTCE (First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FTCE tracks the Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTCE charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности FTCE и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCE показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.

FTCE

1 день
-1.09%
1 месяц
9.77%
С начала года
13.44%
6 месяцев
13.40%
1 год
34.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCE и TEXN

2026 (YTD)2025
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		13.44%15.10%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%8.16%

Correlation

The correlation between FTCE and TEXN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.55

Сравнение распределения секторов FTCE и TEXN

Секторы
FTCE
TEXN

Технологии

21.8%
15.5%

Промышленность

15.8%
16.9%

Финансовые услуги

14.9%
4.1%

Здравоохранение

10.9%
2.9%

Коммунальные услуги

7.9%
2.9%

Недвижимость

6.9%
4.2%

Потребительский циклический сектор

5.9%
10.8%

Энергетика

5.0%
36.1%

Сырьевые материалы

4.0%
0.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.6%

Технологии

FTCE
21.8%
TEXN
15.5%

Промышленность

FTCE
15.8%
TEXN
16.9%

Финансовые услуги

FTCE
14.9%
TEXN
4.1%

Здравоохранение

FTCE
10.9%
TEXN
2.9%

Коммунальные услуги

FTCE
7.9%
TEXN
2.9%

Недвижимость

FTCE
6.9%
TEXN
4.2%

Потребительский циклический сектор

FTCE
5.9%
TEXN
10.8%

Энергетика

FTCE
5.0%
TEXN
36.1%

Сырьевые материалы

FTCE
4.0%
TEXN
0.8%

Потребительский защитный сектор

FTCE
4.0%
TEXN
2.1%

Коммуникационные услуги

FTCE
2.0%
TEXN
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с FTCE:
FTCE с FNDXFTCE с FDLFTCE с USOYFTCE с AIRRFTCE с PSMDFTCE с KNGFTCE с UJUN
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR

Доходность на риск

FTCE vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCE
Ранг доходности на риск FTCE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCE c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCETEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.21

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCE vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCETEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

2.75

-1.30

Просадки

Сравнение просадок FTCE и TEXN

Максимальная просадка FTCE за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCE и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCETEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-6.34%

-11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.24%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-1.12%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FTCE и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCETEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

14.19%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

14.19%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

14.19%

+2.57%

Сравнение комиссий FTCE и TEXN

FTCE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCE и TEXN

Дивидендная доходность FTCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM20252024
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		0.80%0.96%0.28%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTCE and TEXN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for FTCE.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.80% for FTCE.

FTCE tracks Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FTCE and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCE и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор