Сравнение FTCB с SCHG
FTCB (First Trust Core Investment Grade ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FTCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by First Trust, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. FTCB is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past year, FTCB returned 5.51% vs 24.63% for SCHG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FTCB charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности FTCB и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTCB показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.78%.
FTCB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 18.74%
Сравнение доходности по годам FTCB и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 0.31% | 8.12% | 2.57% | 5.74% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 6.78% | 17.50% | 34.95% | 8.92% |
Correlation
The correlation between FTCB and SCHG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.13 |
The correlation between FTCB and SCHG shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCB vs. SCHG — Ранг доходности на риск
FTCB
SCHG
Сравнение FTCB c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCB | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.51 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 5.04 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCB | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.60 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.85 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок FTCB и SCHG
Максимальная просадка FTCB за все время составила -4.99%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCB и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCB | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.99% | -34.59% | +29.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -16.41% | +13.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -1.44% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -5.20% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 4.90% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCB и SCHG
Текущая волатильность для First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB) составляет 1.32%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что FTCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCB | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 3.61% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 11.62% | -8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 15.49% | -11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 22.26% | -17.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 21.55% | -16.35% |
Сравнение комиссий FTCB и SCHG
FTCB берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCB и SCHG
Дивидендная доходность FTCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности SCHG в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 5.30% | 4.99% | 5.19% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
FTCB and SCHG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHG has higher volatility (3.61%) compared to FTCB (1.32%). In terms of maximum drawdown, FTCB dropped -4.99% vs SCHG's -34.59%.
On 1-year performance, SCHG leads with 24.63% vs 5.51% for FTCB. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FTCB has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHG has performed better with a 24.63% return vs 5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for FTCB.
FTCB has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.36% for SCHG.
FTCB is categorized as Intermediate Core Bond, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.55% for FTCB and 0.04% for SCHG.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTCB и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор