PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCB с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCB с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

FTCB и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCB и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCB и SCHG

2026 (YTD)202520242023
FTCB
First Trust Core Investment Grade ETF		-0.10%8.12%2.57%5.74%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%8.92%

Доходность по периодам

С начала года, FTCB показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.

FTCB

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.85%
1 год
4.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Core Investment Grade ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FTCB:
FTCB с LDSFFTCB с FPEIFTCB с IBIT
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий FTCB и SCHG

FTCB берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

FTCB
First Trust Core Investment Grade ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

FTCB vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCB
Ранг доходности на риск FTCB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCB c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCBSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.76

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.24

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.09

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

3.71

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCB vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCB на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCB и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCBSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.76

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.79

+0.52

Корреляция

Корреляция между FTCB и SCHG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCB и SCHG

Дивидендная доходность FTCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCB
First Trust Core Investment Grade ETF		5.16%4.99%5.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FTCB и SCHG

Максимальная просадка FTCB за все время составила -4.99%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCB и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCBSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.99%

-34.59%

+29.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-16.41%

+13.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-12.51%

+10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-5.22%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

4.84%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCB и SCHG

Текущая волатильность для First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB) составляет 1.84%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FTCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCBSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

6.77%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

12.54%

-9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

22.45%

-17.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.27%

22.31%

-17.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

21.51%

-16.24%