Сравнение FTCB с IBIT
FTCB (First Trust Core Investment Grade ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - FTCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by First Trust, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. FTCB is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, FTCB returned 5.97% vs -38.74% for IBIT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FTCB charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности FTCB и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTCB показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
FTCB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTCB и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 0.21% | 8.12% | 2.96% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between FTCB and IBIT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCB vs. IBIT — Ранг доходности на риск
FTCB
IBIT
Сравнение FTCB c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCB | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.86 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.79 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | -1.36 | +7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | -0.89 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.30 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок FTCB и IBIT
Максимальная просадка FTCB за все время составила -4.99%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCB и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.99% | -49.36% | +44.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -49.36% | +46.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -48.10% | +46.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -16.02% | +14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 28.44% | -27.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCB и IBIT
Текущая волатильность для First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB) составляет 1.33%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что FTCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 9.50% | -8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 34.44% | -31.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 43.73% | -39.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 50.19% | -44.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 50.19% | -44.99% |
Сравнение комиссий FTCB и IBIT
FTCB берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCB и IBIT
Дивидендная доходность FTCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 5.31% | 4.99% | 5.19% | 0.35% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTCB and IBIT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to FTCB (1.33%). In terms of maximum drawdown, FTCB dropped -4.99% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, FTCB leads with 5.97% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FTCB has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTCB has performed better with a 5.97% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for FTCB.
FTCB has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 0.00% for IBIT.
FTCB is categorized as Intermediate Core Bond, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.55% for FTCB and 0.25% for IBIT.
FTCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTCB и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор