Сравнение FTCB с IBIT
FTCB (First Trust Core Investment Grade ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - FTCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by First Trust, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. FTCB is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, FTCB returned 5.10% vs -46.35% for IBIT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FTCB charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности FTCB и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTCB показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
FTCB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- 0.27%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTCB и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 0.27% | 8.12% | 3.40% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between FTCB and IBIT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCB vs. IBIT — Ранг доходности на риск
FTCB
IBIT
Сравнение FTCB c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTCB | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.82 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.87 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | -1.40 | +6.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTCB и IBIT
Максимальная просадка FTCB за все время составила -4.99%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCB и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.99% | -53.30% | +48.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -53.30% | +50.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -48.95% | +47.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -17.71% | +16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 33.14% | -32.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCB и IBIT
Текущая волатильность для First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB) составляет 1.42%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что FTCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 10.89% | -9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 34.83% | -31.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 44.38% | -40.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 49.92% | -44.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 49.92% | -44.75% |
Сравнение комиссий FTCB и IBIT
FTCB берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCB и IBIT
Дивидендная доходность FTCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 5.36% | 4.99% | 5.19% | 0.35% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTCB and IBIT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to FTCB (1.42%). In terms of maximum drawdown, FTCB dropped -4.99% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, FTCB leads with 5.10% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FTCB has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTCB has performed better with a 5.10% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for FTCB.
FTCB has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 0.00% for IBIT.
FTCB is categorized as Intermediate Core Bond, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.55% for FTCB and 0.25% for IBIT.
FTCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTCB и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор